+REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Articolul 1 Obiect
------+Articolul 2 Domeniu și aplicare
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
------+Articolul 3 Definiții
------+Articolul 4 Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
------+Articolul 5 Scenarii de criză în scopul indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Articolul 6 Componența rezervei de lichidități
---------+Articolul 7 Cerințe generale privind activele lichide
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 2a.
------------+Article 7 2b.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
------------+Article 7 5.
------------+Article 7 6.
------------+Article 7 7.
---------+Articolul 8 Cerințe operaționale
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
------------+Article 8 3.
------------+Article 8 4.
------------+Article 8 5.
------------+Article 8 6.
---------+Articolul 9 Evaluarea activelor lichide
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Articolul 10 Active de nivel 1
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
---------+Articolul 11 Active de nivel 2A
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
---------+Articolul 12 Active de nivel 2B
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
---------+Articolul 13 Securitizări de nivel 2B
------------+Article 13 1.
------------+Article 13 2.
------------+Article 13 10.
------------+Article 13 11.
------------+Article 13 12.
------------+Article 13 13.
------------+Article 13 14.
---------+Articolul 14 Facilități de lichiditate angajate cu utilizare restrânsă
---------+Articolul 15 Organisme de plasament colectiv
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
------------+Article 15 5.
---------+Articolul 16 Depozite și alte finanțări în rețele cooperatiste și sisteme instituționale de protecție
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
---------+Articolul 17 Componența rezervei de lichidități pentru fiecare nivel al activelor
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 4.
------------+Article 17 5.
---------+Articolul 18 Încălcarea cerințelor
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
---------+Articolul 19 Abordări alternative privind lichiditățile
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
------------+Article 19 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Articolul 20 Definiția ieșirilor nete de lichidități
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
---------+Articolul 21 Compensarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Articolul 22 Definiția ieșirilor de lichidități
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
---------+Articolul 23 Ieșiri suplimentare de lichidități pentru alte produse și servicii
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
------------+Article 23 3.
---------+Articolul 24 Ieșiri aferente depozitelor retail stabile
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
------------+Article 24 6.
---------+Articolul 25 Ieșiri aferente altor depozite retail
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
---------+Articolul 26 Ieșiri cu intrări interdependente
---------+Articolul 27 Ieșiri asociate depozitelor operaționale
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
------------+Article 27 4.
------------+Article 27 5.
------------+Article 27 6.
---------+Articolul 28 Ieșiri aferente altor datorii
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
------------+Article 28 4.
------------+Article 28 5.
------------+Article 28 6.
------------+Article 28 7.
------------+Article 28 8.
------------+Article 28 9.
---------+Articolul 29 Ieșirile de lichidități în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
---------+Articolul 30 Ieșiri suplimentare
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
------------+Article 30 6.
------------+Article 30 7.
------------+Article 30 8.
------------+Article 30 9.
------------+Article 30 10.
------------+Article 30 12.
---------+Articolul 31 Ieșiri aferente facilităților de credit și de lichiditate
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
------------+Article 31 5.
------------+Article 31 6.
------------+Article 31 7.
------------+Article 31 8.
------------+Article 31 9.
---------+Articolul 31a Ieșirile aferente datoriilor și angajamentelor care nu sunt acoperite de alte dispoziții din prezentul capitol
------------+Article 31a 1.
------------+Article 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Articolul 32 Intrări
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------------+Article 32 3.
------------+Article 32 4.
------------+Article 32 5.
------------+Article 32 6.
------------+Article 32 7.
------------+Article 32 8.
---------+Articolul 33 Plafon aplicabil intrărilor
------------+Article 33 1.
------------+Article 33 2.
------------+Article 33 3.
------------+Article 33 4.
------------+Article 33 5.
------------+Article 33 6.
------------+Article 33 7.
---------+Articolul 34 Ieșirile de lichidități în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Articolul 35 Păstrarea drepturilor obținute aplicabile activelor bancare garantate de un stat membru
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
------+Articolul 36 Dispoziție tranzitorie aplicabilă agențiilor de gestionare a activelor depreciate, finanțate de un stat membru
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
------+Articolul 37 Dispoziție tranzitorie pentru securitizările garantate cu credite rezidențiale
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
------+Articolul 38 Dispoziție tranzitorie pentru introducerea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
------+Articolul 39 Intrarea în vigoare
---+ANEXA I
---+ANEXA II
English - European Union - Financial Industry - Banking -

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE)

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

1. Prezentare generală

,
Titlu Reglementare
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
ANEXA I

ANEXA I

Formule pentru determinarea componenței rezervei de lichidități

1. Instituția de credit utilizează formulele prevăzute în prezenta anexă pentru a determina componența rezervei sale de lichidități, în conformitate cu articolul 17.

2. Calcularea rezervei de lichidități: începând cu data calculării, rezerva de lichidități a instituției de credit este egală cu:

(a) 

valoarea activelor de nivel 1; plus

(b) 

valoarea activelor de nivel 2A; plus

(c) 

valoarea activelor de nivel 2B;

minus valoarea cea mai mică dintre:

(d) 

suma dintre (a), (b) și (c); sau

(e) 

„valoarea excedentului de active lichide” calculată în conformitate cu punctele 3 și 4 din prezenta anexă.

▼M1

3. Valoarea „excedentului de active lichide”: această valoare este formată din componentele definite mai jos:

(a) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 1 excluzând obligațiunile garantate, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor lichide de nivel 1, cu excepția obligațiunilor garantate de nivel 1, care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției;

(b) 

valoarea ajustată a obligațiunilor garantate de nivel 1, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor obligațiunilor garantate de nivel 1 care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției;

(c) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 2A, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor de nivel 2A care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției și

(d) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 2B, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor de nivel 2B care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției.

▼B

4. Calcularea „valorii excedentului de active lichide”: această valoare este egală cu:

(a) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 1 formate din obligațiuni negarantate; plus

(b) 

valoarea ajustată a obligațiunilor garantate de nivel 1; plus

(c) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 2A; plus

(d) 

valoarea ajustată a activelor de nivel 2B;

minus valoarea cea mai mică dintre:

(e) 

suma dintre (a), (b), (c) și (d);

(f) 

100/30 înmulțit cu (a);

(g) 

100/60 înmulțit cu suma dintre (a) și (b);

(h) 

100/85 înmulțit cu suma dintre (a), (b) și (c).

▼M1 —————

▼B

ANEXA II

ANEXA II

Formulă pentru calcularea ieșirilor nete de lichidități

NLO (Net liquidity outflow)

=

Ieșiri nete de lichidități

TO (Total outflows)

=

Totalul ieșirilor

TI (Total inflows)

=

Totalul intrărilor

FEI (Fully exempted inflows)

=

Intrări exceptate integral

IHC (Inflows subject to higher cap)

=

Intrări care fac obiectul unui plafon mai ridicat, și anume de 90 % din ieșiri

IC (Inflows subject to cap)

=

Intrări care fac obiectul unui plafon de 75 % din ieșiri

Ieșirile nete de lichidități sunt egale cu totalul ieșirilor minus reducerea pentru intrările exceptate integral minus reducerea pentru intrările care fac obiectul plafonului de 90 % minus reducerea pentru intrările care fac obiectul plafonului de 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))


( 1 ) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

( 2 ) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

( 3 ) Directiva (UE) 2019/2162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (JO L 328, 18.12.2019, p. 29).

( 4 ) Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).

( 5 ) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

( 6 ) Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p. 1).

( 7 ) Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).

( 8 ) Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor (JO L 135, 31.5.1994, p. 5).

( 9 ) A șaptea directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (JO L 193, 18.7.1983, p. 1).

( 10 ) Regulamentul delegat (UE) 2017/208 al Comisiei din 31 octombrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții (JO L 33, 8.2.2017, p. 14).

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe
Sursă Cerință

3. Standarde asociate

Standarde
Sursă Cerință
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.