|
+ANEXA I |
ANEXA IANEXA I Formule pentru determinarea componenței rezervei de lichidități 1. Instituția de credit utilizează formulele prevăzute în prezenta anexă pentru a determina componența rezervei sale de lichidități, în conformitate cu articolul 17. 2. Calcularea rezervei de lichidități: începând cu data calculării, rezerva de lichidități a instituției de credit este egală cu:
(a)
valoarea activelor de nivel 1; plus
(b)
valoarea activelor de nivel 2A; plus
(c)
valoarea activelor de nivel 2B; minus valoarea cea mai mică dintre:
(d)
suma dintre (a), (b) și (c); sau
(e)
„valoarea excedentului de active lichide” calculată în conformitate cu punctele 3 și 4 din prezenta anexă. 3. Valoarea „excedentului de active lichide”: această valoare este formată din componentele definite mai jos:
(a)
valoarea ajustată a activelor de nivel 1 excluzând obligațiunile garantate, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor lichide de nivel 1, cu excepția obligațiunilor garantate de nivel 1, care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției;
(b)
valoarea ajustată a obligațiunilor garantate de nivel 1, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor obligațiunilor garantate de nivel 1 care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției;
(c)
valoarea ajustată a activelor de nivel 2A, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor de nivel 2A care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției și
(d)
valoarea ajustată a activelor de nivel 2B, care este egală cu valoarea – după aplicarea marjelor de ajustare – a tuturor activelor de nivel 2B care ar fi deținute de instituția de credit în momentul închiderii oricărei tranzacții de finanțare garantate, tranzacții de creditare garantate sau tranzacții swap pe garanții reale care ajunge la scadență în termen de 30 de zile calendaristice de la data calculării și în cadrul căreia instituția de credit și contrapartea fac schimb de active lichide pe cel puțin un segment al tranzacției. 4. Calcularea „valorii excedentului de active lichide”: această valoare este egală cu:
(a)
valoarea ajustată a activelor de nivel 1 formate din obligațiuni negarantate; plus
(b)
valoarea ajustată a obligațiunilor garantate de nivel 1; plus
(c)
valoarea ajustată a activelor de nivel 2A; plus
(d)
valoarea ajustată a activelor de nivel 2B; minus valoarea cea mai mică dintre:
(e)
suma dintre (a), (b), (c) și (d);
(f)
100/30 înmulțit cu (a);
(g)
100/60 înmulțit cu suma dintre (a) și (b);
(h)
100/85 înmulțit cu suma dintre (a), (b) și (c). ▼M1 ————— 1. Prezentare generală
1.1 Referințe1.2 Cerințe identificate1.3 Standarde asociate2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|