+Articolo 325 quadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
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Articolo 325 quadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

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1. Panoramica

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Articolo 325 quadragies 1.

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

▼M12



Tabella 7

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattore di ponderazione del rischio

1

►M17  Classe di merito di credito da 1 a 10 e di primo rango (senior) ◄

RMBS - Prime

0,9 %

2

RMBS - Mid-Prime

1,5 %

3

RMBS - Sub-Prime

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti

0,8 %

6

ABS - carte di credito

1,2 %

7

ABS - automobili

1,2 %

8

Collateralised loan obligations (CLO) all’esterno dell’ACTP

1,4 %

9

►M17  Classe di merito di credito da 1 a 10 e non di primo rango (non-senior) ◄

RMBS - Prime

1,125 %

10

RMBS - Mid-Prime

1,875 %

11

RMBS - Sub-Prime

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS - prestiti destinati agli studenti

1 %

14

ABS - carte di credito

1,5 %

15

ABS - automobili

1,5 %

16

CLO all’esterno dell’ACTP

1,75 %

17

►M17  Classe di merito di credito da 11 a 17 e senza rating ◄

RMBS - Prime

1,575 %

18

RMBS - Mid-Prime

2.625 %

19

RMBS - Sub-Prime

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS - prestiti destinati agli studenti

1,4 %

22

ABS - carte di credito

2,1 %

23

ABS - automobili

2,1 %

24

CLO all’esterno dell’ACTP

2,45 %

25

Altri settori

3,5 %

▼M8

Articolo 325 quadragies 2.
Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.
Articolo 325 quadragies 3.
Ai fini del presente articolo, a un’esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo basato sui rating esterni di cui al titolo II, capo 5.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard