+Artigo 325.o-AM Ponderadores de risco para risco de spread de crédito de titularizações que não estão incluídas na ACTP
---+Artigo 325.o-AM 1.
---+Artigo 325.o-AM 2.
---+Artigo 325.o-AM 3.

Artigo 325.o-AM Ponderadores de risco para risco de spread de crédito de titularizações que não estão incluídas na ACTP

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1. Visão geral

,
Artigo 325.o-AM 1.

Os ponderadores de risco para as sensibilidades aos fatores de risco de spread de crédito de titularizações que não estão incluídas na ACTP são os mesmos para todos os prazos de vencimento (0,5 ano, 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos) dentro de cada escalão no quadro 7 e são especificados para cada escalão no quadro 7 no ato delegado a que se refere o artigo 461.o-A:

▼M12



Quadro 7

N.o do escalão

Qualidade de crédito

Setor

Ponderador de risco

1

►M17  Sénior e grau de qualidade de crédito 1 a 10 ◄

RMBS - Qualidade superior (prime)

0,9%

2

RMBS - Qualidade intermédia (mid-prime)

1,5%

3

RMBS - Qualidade inferior (sub-prime)

2,0%

4

CMBS

2,0%

5

Valores mobiliários respaldados por ativos (ABS) - Crédito estudantil

0,8%

6

ABS - Cartões de crédito

1,2%

7

ABS - Automóvel

1,2%

8

Obrigações de empréstimo garantidas (CLO) não -ACTP

1,4%

9

►M17  Não sénior e grau de qualidade de crédito 1 a 10 ◄

RMBS - Qualidade superior (prime)

1,125%

10

RMBS - Qualidade intermédia (mid-prime)

1,875%

11

RMBS - Qualidade inferior (sub-prime)

2,5%

12

CMBS

2,5%

13

ABS - Crédito estudantil

1%

14

ABS - Cartões de crédito

1,5%

15

ABS - Automóvel

1,5%

16

CLO não -ACTP

1,75%

17

►M17  Grau de qualidade de crédito 11 a 17 e sem notação ◄

RMBS - Qualidade superior (prime)

1,575%

18

RMBS - Qualidade intermédia (mid-prime)

2,625%

19

RMBS - Qualidade inferior (sub-prime)

3,5%

20

CMBS

3,5%

21

ABS - Crédito estudantil

1,4%

22

ABS - Cartões de crédito

2,1%

23

ABS - Automóvel

2,1%

24

CLO não -ACTP

2,45%

25

Outros setores

3,5%

▼M8

Artigo 325.o-AM 2.
Para atribuir uma posição em risco a um setor, as instituições recorrem a uma classificação de uso corrente no mercado para agrupar emitentes por setor. As instituições atribuem cada tranche a um dos escalões setoriais no quadro 7. As posições em risco de qualquer tranche que a instituição não possa atribuir a um setor desta forma são atribuídas ao escalão 25.
Artigo 325.o-AM 3.
Para efeitos do presente artigo, é atribuída a cada posição em risco a categoria de qualidade de crédito correspondente à categoria de qualidade de crédito que lhe seria atribuída de acordo com o Método das Notações Externas estabelecido no título II, capítulo 5.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas