+325ay straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koreliacijos
---+325ay straipsnis 1.
---+325ay straipsnis 2.
---+325ay straipsnis 3.
---+325ay straipsnis 4.
---+325ay straipsnis 5.

325ay straipsnis Vega ir kreivumo rizikos koreliacijos

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas
325ay straipsnis 1.	Bendrosios palūkanų normos rizikos klasės tos pačios grupės jautrumo vega rizikai koreliacijos parametras ρkl yra toks: ▼M8 čia: yra lygus kai α yra 1 %, Tk ir Tl yra lygūs pasirinkimo sandorių terminams, dėl kurių išvedamas jautrumas vega rizikai, išreiškiami metų skaičiumi, ir yra lygus , kai α yra 1 %, ir yra lygūs pasirinkimo sandorių pagrindinių finansinių priemonių terminams, dėl kurių išvedamas jautrumas vega rizikai, atėmus atitinkamų pasirinkimo sandorių terminus, abiem atvejais išreiškiami kaip metų skaičius.
325ay straipsnis 2.	Kitų rizikos klasių grupės jautrumo vega rizikai koreliacijos parametras ρkl yra toks: čia: yra lygus delta koreliacijai grupės viduje, atitinkančiai grupę, kuriai būtų priskirti vega rizikos veiksniai k ir l, ir nustatomas pagal 1 dalį.
325ay straipsnis 3.	Kalbant apie jautrumą vega rizikai tarp rizikos klasės (bendrosios palūkanų normos rizikos ir ne bendrosios palūkanų normos rizikos) grupių, vega rizikai taikomi tie patys γbc koreliacijos parametrai, kaip nurodyta 4 skirsnyje dėl kiekvienos rizikos klasės delta koreliacijų.
325ay straipsnis 4.	Taikant standartizuotą metodą, vega rizikos veiksnių ir delta rizikos veiksnių diversifikacijos arba apsidraudimo nauda nepripažįstama. Kapitalo poreikis vega rizikai ir delta rizikai padengti susumuojamas paprastai.
325ay straipsnis 5.	Kreivumo rizikos koreliacijos yra 1 poskirsnyje nurodytų atitinkamų delta rizikos koreliacijų ρkl ir γbc kvadratas.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.