+Artikel 325ay Korrelationer för vegarisk och kurvrisk
---+Artikel 325ay 1.
---+Artikel 325ay 2.
---+Artikel 325ay 3.
---+Artikel 325ay 4.
---+Artikel 325ay 5.

Artikel 325ay Korrelationer för vegarisk och kurvrisk

1. Översikt

Rubrik	Reglering
Artikel 325ay 1.	Mellan vegariskkänsligheter inom samma undergrupp till riskklassen generell ränterisk ska korrelationsparametern ρkl fastställas enligt följande: ▼M8 där ska vara lika med där α ska vara 1 % och Tk och Tl ska vara lika med löptiderna för de optioner som vegakänsligheterna härleds för, uttryckt i antal år, och är lika med , där α ska vara 1 %, och är löptiderna för de underliggande till de optioner som vegakänsligheterna härleds för, minus löptiderna för motsvarande optioner, i båda fallen uttryckt i antal år.
Artikel 325ay 2.	Mellan vegariskkänsligheter inom samma undergrupp till andra riskklasser ska korrelationsparametern ρkl fastställas enligt följande: där ska vara lika med den deltakorrelation inom undergruppen som motsvarar den undergrupp till vilken vegariskfaktorerna k och l skulle tilldelas, och ska fastställas i enlighet med punkt 1.
Artikel 325ay 3.	Vad gäller vegariskkänsligheter mellan olika undergrupper inom en riskklass (generell ränterisk och icke-generell ränterisk) ska samma korrelationsparametrar för γbc, användas i samband med vegarisk som de som är angivna för deltakorrelationer för varje riskklass i avsnitt 4.
Artikel 325ay 4.	Diversifierings- eller säkringsvinster mellan vegariskfaktorer och deltariskfaktorer ska inte beaktas i schablonmetoden. Vegarisker och deltarisker ska läggas samman genom enkel summering.
Artikel 325ay 5.	Kurvriskkorrelationerna ska vara kvadraten av motsvarande deltariskkorrelationer ρkl och γbc enligt vad som avses i underavsnitt 1.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa	Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa	Krav

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.