+325.ay pants Vega un izliekuma riska korelācijas
---+325.ay pants 1.
---+325.ay pants 2.
---+325.ay pants 3.
---+325.ay pants 4.
---+325.ay pants 5.

325.ay pants Vega un izliekuma riska korelācijas

1. Pārskats

Nosaukums	Regulējums
325.ay pants 1.	Vega riska jutīgumam vispārējam procentu likmju riskam (GIRR) riska klases attiecīgajā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi: ▼M8 kur: ir vienāds ar , ja α noteikts kā 1 %, un Tk un Tl ir vienādi ar tādu iespēju līgumu termiņiem, kuriem tiek atvasināts vega jutīgums, izsakot tos kā gadu skaitu; un ir vienāds ar , ja α ir noteikts kā 1 %, un un ir vienāds ar to instrumentu termiņiem, kas ir pamatā iespēju līgumiem, kuriem ir atvasināts vega jutīgums, atskaitot no tā attiecīgo iespēju līgumu termiņus, abos gadījumos izsakot tos kā gadu skaitu.
325.ay pants 2.	Vega riska jutīgumam citu riska klašu kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi: kur: ir vienāds ar delta iekšējo kopas korelāciju, kas atbilst kopai, kurai tiktu piesaistīti vega riska faktori “k” un “l”; un tiek noteikts saskaņā ar 1. punktu.
325.ay pants 3.	Attiecībā uz vega riska jutīgumu starp kopām riska klases iekšienē (GIRR un ārpus GIRR) tos pašus korelācijas parametrus attiecībā uz γbc, kas norādīti delta korelācijām katrai riska klasei 4. iedaļā, izmanto arī attiecībā uz vega risku.
325.ay pants 4.	Standartizētā pieejā starp vega riska faktoriem un delta riska faktoriem netiek atzīta nekāda diversifikācija vai ieguvumi no riska ierobežošanas. Vega riska kapitāla prasības un delta riska kapitāla prasības apkopo, veicot vienkāršu summēšanu.
325.ay pants 5.	Izliekuma riska korelācijas ir kvadrātsaknes no atbilstošajām delta riska korelācijām ρkl un γbc, kas minētas 1. apakšiedaļā.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots	Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots	Prasība

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.