|
+I PRIEDAS |
I PRIEDAS
I PRIEDAS PALŪKANŲ NORMŲ LYGINAMIEJI INDEKSAI Tikslūs ir pakankami duomenys 1. 11 straipsnio 1 dalies a ir c punktų taikymo tikslais, bendra pradinių duomenų naudojimo pirmenybės tvarka yra ši:
a)
duomenų teikėjo sandoriai pagrindinėje rinkoje, kurią siekiama įvertinti lyginamuoju indeksu, arba, jei to nepakanka, jo sandoriai susijusiose rinkose, kaip antai:
—
neužtikrintų tarpbankinių indėlių rinkoje,
—
kitose neužtikrintų indėlių rinkose, įskaitant indėlių sertifikatus ir komercinius vekselius, ir
—
kitose rinkose, kaip antai vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorių, atpirkimo sandorių, išankstinių užsienio valiutos keitimo sandorių, palūkanų normų ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių, su sąlyga, kad tie sandoriai atitinka elgesio kodekse nustatytus reikalavimus dėl pradinių duomenų;
b)
duomenų teikėjo vykdomi sandorių, kuriuos tretieji asmenys vykdo a punkte apibūdintose rinkose, stebėjimai;
c)
tvirtosios kotiruotės;
d)
orientacinės kotiruotės arba ekspertinės išvados. 2. 11 straipsnio 1 dalies a punkto ir 11 straipsnio 4 dalies taikymo tikslais pradiniai duomenys gali būti koreguojami. Visų pirma pradiniai duomenys gali būti koreguojami taikant šiuos kriterijus:
a)
sandorių laiko artumas pradinių duomenų pateikimo laikui, taip pat poveikis bet kokių rinkos įvykių laikotarpiu tarp sandorių ir pradinių duomenų pateikimo;
b)
sandorių duomenų interpoliacija arba ekstrapoliacija;
c)
koregavimas siekiant atsižvelgti į duomenų teikėjų ir kitų rinkos dalyvių kreditingumo pokyčius. Priežiūros funkcija 3. Vietoj 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse įtvirtintų reikalavimų taikomi šie reikalavimai:
a)
palūkanų normų lyginamojo indekso administratorius turi būti įsteigęs nepriklausomą priežiūros komitetą. Išsami informacija apie to komiteto narius skelbiama viešai, kartu su bet kokiais pareiškimais apie bet kokius interesų konfliktus bei informacija apie jo narių rinkimo ar skyrimo procedūras;
b)
priežiūros komitetas rengia bent vieną posėdį kas keturis mėnesius ir parengia kiekvieno tokio posėdžio protokolą;
c)
priežiūros komitetas veikia sąžiningai ir vykdo visas 5 straipsnio 3 dalyje numatytas pareigas. Auditas 4. Palūkanų normų lyginamojo indekso administratorius paskiria nepriklausomą išorės auditorių, kuris įvertina, kaip administratorius laikosi lyginamojo indekso nustatymo metodikos ir šio reglamento, ir teikia apie tai ataskaitas. Administratoriaus išorės auditas pirmą kartą atliekamas praėjus šešiems mėnesiams po elgesio kodekso nustatymo, o vėlesni – kas dvejus metus. Priežiūros komitetas gali pareikalauti atlikti palūkanų normų lyginamojo indekso duomenų teikėjo išorės auditą, jeigu jo elgesys kokiais nors aspektais jo netenkina. Duomenų teikėjų sistemos ir kontrolės priemonės 5. Be reikalavimų, nustatytų 16 straipsnyje, palūkanų normų lyginamųjų indeksų duomenų teikėjams taip pat taikomi toliau nustatyti reikalavimai. 16 straipsnio 5 dalis netaikoma. 6. Kiekvienas duomenų teikėjo duomenis teikiantis asmuo ir to asmens tiesioginiai vadovai raštu patvirtina, kad susipažino su elgesio kodeksu ir jo laikysis. 7. Duomenų teikėjo sistemos ir kontrolės priemonės, be kita ko, apima:
a)
pagrindinius atsakomybės kiekvienoje įmonėje pasiskirstymo principus, be kita ko, vidaus pavaldumo struktūrą ir atskaitomybę, įskaitant duomenis teikiančių asmenų ir vadovų vietą ir atitinkamų asmenų bei jų pavaduotojų vardus ir pavardes;
b)
teikiamų pradinių duomenų patvirtinimo parašu vidaus procedūras;
c)
drausmines procedūras, kurios taikomos, jeigu bandoma manipuliuoti arba nepranešama apie duomenų teikimo proceso išorės šalių vykdomą manipuliavimą ar bandymą manipuliuoti;
d)
veiksmingas interesų konfliktų valdymo procedūras ir ryšių kontrolės priemones, taikomas ir duomenų teikėjams, ir duomenų teikėjų santykiams su kitais trečiaisiais asmenimis, kuriomis siekiama išvengti bet kokios netinkamos išorinės įtakos už palūkanų normų pateikimą atsakingiems asmenims. Duomenis teikiantys asmenys dirba nuo palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių prekiautojų fiziškai atskirtose vietose;
e)
veiksmingas procedūras, kad būtų galima užkirsti kelią su interesų konfliktų rizika susijusią veiklą vykdančių asmenų keitimuisi informacija ar jį kontroliuoti, jeigu keitimasis ta informacija gali pakenkti teikiamiems lyginamojo indekso duomenims;
f)
taisykles, pagal kurias vengiama slaptų susitarimų tarp duomenų teikėjų, taip pat tarp duomenų teikėjų ir lyginamojo indekso administratorių;
g)
priemones, kuriomis bet kokiam asmeniui siekiama neleisti daryti netinkamos įtakos tam, kaip su pradinių duomenų teikimu susiję asmenys vykdo tą veiklą, arba apriboti tą įtaką;
h)
bet kokios tiesioginės sąsajos tarp teikiant pradinius duomenis dalyvaujančių darbuotojų atlyginimo ir kitą veiklą vykdančių asmenų atlyginimo ar jų gautų įplaukų pašalinimą, jeigu dėl tos veiklos gali kilti interesų konfliktas;
i)
kontrolės priemones, kuriomis siekiama nustatyti bet kokius grįžtamuosius sandorius, sudarytus po pradinių duomenų pateikimo. 8. Palūkanų normų lyginamojo indekso duomenų teikėjas saugo išsamią informaciją apie:
a)
visus aktualius pradinių duomenų teikimo aspektus;
b)
tvarką, kuria vadovaujamasi nustatant pradinius duomenis ir juos patvirtinant parašu;
c)
duomenis teikiančių asmenų vardus ir pavardes bei jų atsakomybę;
d)
bet kokią duomenis teikiančių asmenų ir kitų asmenų, įskaitant vidaus ir išorės prekiautojus ir maklerius, komunikaciją, susijusią su pradinių duomenų nustatymu ar teikimu;
e)
bet kokią duomenis teikiančių asmenų sąveiką su administratoriumi ar bet kokiu apskaičiavimo tarpininku;
f)
visas užklausas dėl pradinių duomenų ir tų užklausų rezultatą;
g)
palūkanų normų apsikeitimo sandorių prekybos knygų ir kitų išvestinių finansinių priemonių prekybos knygų, kurios turi didelę poziciją su pradiniais duomenimis susijusio palūkanų normos fiksavimo atžvilgiu, jautrumo analizės ataskaitas. 9. Informacija saugoma tokioje laikmenoje, kuri leidžia ją saugoti taip, kad ji būtų prieinama ateityje kartu su dokumentais patvirtinta audito seka. 10. Palūkanų normų lyginamojo indekso duomenų teikėjo atitikties užtikrinimo funkciją vykdantys asmenys reguliariai praneša vadovybei apie visus nustatytus faktus, įskaitant informaciją apie grįžtamuosius sandorius. 11. Reguliariai atliekama pradinių duomenų ir procedūrų vidaus peržiūra. 12. Palūkanų normų lyginamojo indekso duomenų teikėjo pradinių duomenų, elgesio kodekso ir šio reglamento nuostatų laikymosi išorės auditas pirmą kartą atliekamas praėjus šešiems mėnesiams po elgesio kodekso nustatymo, o vėlesni – kas dvejus metus. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|