|
+ANNESS I |
ANNESS I
ANNESS I PARAMETRI REFERENZJARJI TAR-RATI TAL-IMGĦAX Data preċiża u suffiċjenti 1. Għall-finijiet tal-punti (a) u (c) tal-Artikolu 11(1), b'mod ġenerali l-prijorità tal-użu ta' data tal-input għandha tkun kif ġej:
(a)
it-tranżazzjonijiet tal-kontributur fis-suq sottostanti li l-parametri referenzjarji huwa maħsub biex ikejjel jew, jekk dan ma jkunx biżżejjed, it-tranżazzjonijiet tiegħu fi swieq relatati, bħal:
—
is-suq tad-depożiti interbankarji mhux garantiti;
—
swieq tad-depożiti mhux garantiti oħrajn, inklużi ċertifikati ta' depożiti u karti kummerċjali; u
—
swaps tal-indiċi mil-lum għall-għada ta' swieq oħra, ftehimiet ta' riakkwist, forwards tal-kambju, futures tar-rati tal-imgħax u opzjonijiet, sakemm dawk it-tranżazzjonijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-data tal-input fil-kodiċi ta' kondotta;
(b)
l-osservazzjonijiet tal-kontributur dwar tranżazzjonijiet ta' partijiet terzi fis-swieq deskritti fil-punt (a).
(c)
kwotazzjonijiet impenjati;
(d)
kwotazzjonijiet indikattivi jew ġudizzji esperti. 2. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 11(1) u l-Artikolu 11(4), id-data tal-input tista' tiġi aġġustata. B'mod partikolari, id-data tal-input tista' tiġi aġġustata bl-applikazzjoni tal-kriterji li ġejjin:
(a)
kemm it-tranżazzjonijiet kienu qrib iż-żmien tal-għoti tad-data tal-input u l-impatt ta' kwalunkwe avveniment fis-suq bejn meta saru t-tranżazzjonijiet u meta ngħatat id-data tal-input;
(b)
interpolazzjoni jew l-estrapolazzjoni minn data tat-tranżazzjonijiet;
(c)
aġġustamenti biex jirriflettu bidliet fil-pożizzjonijiet tal-kreditu tal-kontributuri u ta' parteċipanti oħra tas-suq. Funzjoni ta' sorveljanza 3. Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom japplikaw minflok ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5(4) u (5):.
(a)
L-amministratur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax ikollu kumitat indipendenti ta' sorveljanza. Id-dettalji tas-sħubija ta' dak il-kumitat isiru pubbliċi, flimkien ma' kwalunkwe dikjarazzjoni ta' kunflitti ta' interess u l-proċessi għall-elezzjoni jew in-nomina tal-membri tiegħu.
(b)
Il-kumitat ta' sorveljanza tal-anqas jiltaqa' kull erba' xhur u għandu jżomm il-minuti ta' kull waħda minn dawn il-laqgħat;
(c)
Il-kumitat ta' sorveljanza għandu jiffunzjona b'integrità u għandu jkollu r-responsabbiltajiet kollha previsti fl-Artikolu 5(3). Awditjar 4. L-amministratur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax għandu jaħtar awditur estern indipendenti biex jirrieżamina u jirrapporta dwar il-konformità tal-amministratur mal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju u dan ir-Regolament. L-awditu estern tal-amministratur għandu jsir għall-ewwel darba sitt xhur wara l-introduzzjoni tal-kodiċi ta' kondotta u mbagħad kull sentejn. Il-kumitat ta' sorveljanza jista' jeħtieġ awditu estern tal-kontributur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax jekk ma jkunx sodisfatt b'xi aspetti tal-kondotta tiegħu. Sistemi u kontrolli tal-kontributuri 5. Ir-rekwiżiti li ġejjin japplikaw għall-kontributuri tal-parametri referenzjarji tar-rati tal-imgħax flimkien mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 16. L-Artikolu 16(5) ma għandux japplika. 6. Kull sottomettent ta' kontributur u l-maniġers diretti ta' dak is-sottomettent għandhom jikkonfermaw bil-miktub li qraw il-kodiċi ta' kondotta u li se jikkonformaw miegħu. 7. Is-sistemi u l-kontrolli ta' kontributur jinkludu:
(a)
deskrizzjoni tar-responsabbiltajiet f'kull ditta, inklużi linji ta' rappurtar u responsabbiltà interni, inkluż fejn qegħdin is-sottomettenti u l-maniġers u l-ismijiet tal-individwi rilevanti u s-supplenti;
(b)
proċeduri interni għall-iffirmar tal-kontribuzzjonijiet tad-data tal-input;
(c)
proċeduri dixxiplinari fir-rigward ta' tentattivi ta' manipulazzjoni, jew nuqqas ta' rappurtar, manipulazzjoni reali jew tentattiv minn partijiet esterni għall-proċess tal-kontribuzzjoni;
(d)
proċeduri effikaċi tal-immaniġġar tal-kunflitti ta' interess u kontrolli tal-komunikazzjoni, kemm fi ħdan il-kontributuri u bejn il-kontributuri u partijiet terzi oħra, biex tiġi evitata kwalunkwe influwenza esterna mhux xierqa fuq dawk responsabbli għas-sottomissjoni tar-rati. Is-sottomettenti jaħdmu f'postijiet fiżikament separati minn operaturi tas-suq tad-derivattivi tar-rati tal-imgħax;
(e)
proċeduri effettivi biex jimpedixxu jew jikkontrollaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn persuni involuti f'attivitajiet li jinvolvu riskju ta' kunflitt ta' interess meta l-iskambju ta' dik l-informazzjoni jista' jaffettwa d-data tal-parametru referenzjarju kontribwita;
(f)
regoli biex tiġi evitata kollużjoni bejn il-kontributuri, u bejn il-kontributuri u l-amministraturi tal-parametri referenzjarji;
(g)
miżuri li jimpedixxu, jew jillimitaw, kwalunkwe persuna milli teżerċita influwenza mhux xierqa fuq il-mod ta' kif persuni involuti fl-għoti ta' data tal-input iwettqu dawn l-attivitajiet;
(h)
it-tneħħija ta' kwalunkwe rabta diretta bejn ir-rimunerazzjoni tal-impjegati involuti fl-għoti tad-data tal-input u r-rimunerazzjoni ta', jew id-dħul iġġenerat minn, persuni involuti f'attività oħra, fejn jista' jinħoloq kunflitt ta' interess marbut ma' dawk l-attivitajiet;
(i)
kontrolli biex tiġi identifikata kwalunkwe tranżazzjoni b'lura wara l-għoti tad-data tal-input. 8. Il-kontributur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax għandu jżomm rekords dettaljati ta':
(a)
l-aspetti rilevanti kollha tal-kontribuzzjonijiet tad-data tal-input;
(b)
il-proċess li jirregola d-determinazzjoni tad-data tal-input u l-iffirmar tad-data tal-input;
(c)
l-ismijiet tas-sottomettenti u r-responsabbiltajiet tagħhom;
(d)
kwalunkwe komunikazzjoni bejn is-sottomettenti u persuni oħra, inklużi operaturi tas-suq u sensara interni u esterni, b'relazzjoni mad-determinazzjoni jew il-kontribuzzjoni tad-data tal-input;
(e)
kwalunkwe interazzjoni tas-sottomettenti mal-amministratur jew ma' kwalunkwe aġent tal-kalkolu;
(f)
kwalunkwe mistoqsija dwar id-data tal-input u r-riżultat ta' dawk il-mistoqsijiet;
(g)
rapporti dwar is-sensittività tal-kotba tat-tranżazzjonijiet ta' swaps tar-rata tal-imgħax u kwalunkwe ktieb ieħor ta' tranżazzjonijiet ta' derivattivi b'esponiment sinifikanti għall-iffissar tar-rata tal-imgħax interbankarji fir-rigward tad-data tal-input 9. Ir-rekords għandhom jinżammu f'mezz li jippermetti li l-ħażna tal-informazzjoni tkun aċċessibbli għal referenza fil-futur b'sekwenza dokumentata tal-awditjar. 10. Il-funzjoni tal-konformità tal-kontributur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax għandha tirrapporta kwalunkwe sejba, inklużi tranżazzjonijiet b'lura lill-maniġment fuq bażi regolari. 11. Id-data tal-input u l-proċeduri għandhom ikunu soġġetti għal rieżamijiet interni fuq bażi regolari. 12. Għandu jsir awditu estern tad-data tal-input tal-kontributur ta' parametru referenzjarju tar-rati tal-imgħax, tal-konformità mal-kodiċi ta' kondotta u d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-ewwel darba sitt xhur wara l-introduzzjoni tal-kodiċi ta' kondotta, u mbagħad kull sentejn. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|