ALLEGATO I

le operazioni dei fornitori nel mercato sottostante che gli indici di riferimento intendono misurare o, se non sufficienti, le operazioni nei mercati correlati, quali:

le operazioni di terzi nei mercati descritte alla lettera a) osservate da un contributore;

quotazioni preventivate;

quotazioni indicative o valutazioni di esperti.

prossimità delle operazioni alla data della fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle operazioni e la data della fornitura dei dati;

interpolazione o estrapolazione da dati sulle operazioni;

adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell'affidabilità creditizia dei ►C2  contributori di dati ◄ e di altri operatori di mercato.

l'amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse si dota di un comitato di sorveglianza indipendente. I dati dei membri di tale comitato sono resi pubblici, unitamente alle dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l'elezione e la nomina dei relativi membri;

il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e redige i verbali di ogni riunione;

il comitato di sorveglianza di un amministratore di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse opera con integrità e detiene tutte le responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

una sintesi delle responsabilità nell'ambito di ciascuna impresa, incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei sostituti;

procedure interne per l'approvazione dei dati forniti;

procedure disciplinari relative ai tentativi di manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni ad opera di parti esterne al processo di contribuzione;

efficaci procedure di gestione dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai contributori sia tra i contributori e terzi, volti a evitare influenze esterne improprie sui responsabili dell'invio dei tassi. I notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di derivati su tassi di interesse;

efficaci procedure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di informazioni può compromettere i dati degli indici di riferimento forniti;

norme volte a evitare la collusione tra i contributori e tra i contributori e gli amministratori degli indici di riferimento;

misure volte a prevenire o limitare l'influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività;

l'eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere un conflitto di interesse;

controlli volti a individuare eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati.

tutti gli aspetti relativi alla contribuzione di dati;

il procedimento che disciplina la determinazione e l'approvazione dei dati forniti;

i nomi dei notificatori e le rispettive responsabilità;

eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre persone, inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla determinazione o alla contribuzione dei dati;

eventuali interazioni dei notificatori con l'amministratore o con eventuali agenti di calcolo;

eventuali richieste di informazioni relative ai dati e relativo esito;

relazioni sulla sensibilità dei portafogli di negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di negoziazione di derivati con un'esposizione significativa alla fissazione dei tassi di interesse in relazione ai dati.