+I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
---+1 straipsnis Papildomo vertinimo rezultatų koregavimo (AVA) įverčių apskaičiavimo metodika
---+2 straipsnis Apibrėžtys
---+3 straipsnis Rinkos duomenų šaltiniai
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apžvalga

,
1 straipsnis Papildomo vertinimo rezultatų koregavimo (AVA) įverčių apskaičiavimo metodika

1 straipsnis

Papildomo vertinimo rezultatų koregavimo (AVA) įverčių apskaičiavimo metodika

Įstaigos bendrą AVA įverčių, kurių reikia, kad tikroji vertė būtų pakoreguota, siekiant gauti rizikos ribojimo principais pagrįstą vertę, sumą ir tuos AVA įverčius apskaičiuoja kas ketvirtį taikydamos 3 skyriuje pateiktą metodą, išskyrus atvejus, kai jos atitinka 2 skyriuje pateikto metodo taikymo sąlygas.
2 straipsnis Apibrėžtys

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

vertinimo pozicija – ir į prekybos, ir į ne prekybos knygas įtraukta ir tikrąja verte įvertina finansinė priemonė, biržos prekė arba finansinių priemonių arba biržos prekių portfelis;

b)

vertinimo įvesties duomenys – įtakos vertinimo pozicijos tikrajai vertei turintis stebimas arba nestebimas rinkos parametras arba parametrų matrica;

c)

vertinimo pozicijos suma – vertinimo pozicijos suma, priklausanti nuo vertinimo įvesties duomenų svyravimo.
3 straipsnis Rinkos duomenų šaltiniai

3 straipsnis

Rinkos duomenų šaltiniai

1.  Kai įstaigos AVA įverčius apskaičiuoja remdamosi rinkos duomenimis, jos turi naudoti tokią pat rinkos duomenų kitimo sritį kaip ir duomenų, prireikus naudojamų nepriklausomos kainos patikros, apibūdintos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 8 dalyje, procese, ir taikyti šiame straipsnyje nurodytus koregavimo įverčius.

2.  Nustatydamos rizikos ribojimo principais pagrįstą vertę įstaigos turi atsižvelgti į visus žinomus ir patikimus duomenų šaltinius, įskaitant atitinkamais atvejais kiekvieną iš šių dalykų:

a) 

biržos kainas likvidžioje rinkoje;

b) 

sandorius, susijusius su tiksliai tokiomis pat arba labai panašiomis priemonėmis, užregistruotus pačios įstaigos dokumentuose arba, jeigu turima duomenų, įvykdytus rinkoje;

c) 

tarpininkų arba kitų rinkos dalyvių pateiktas prekiaujamų priemonių kainas;

d) 

ekspertų prognozuojamus įverčių duomenis;

e) 

orientacines tarpininkų kainas;

f) 

sandorio šalies užstato vertinimą.

3.  Tais atvejais, kai taikant 9–11 straipsnius taikomas ekspertų žiniomis grindžiamas metodas, reikia atsižvelgti į alternatyvius metodus ir informacijos šaltinius, įskaitant atitinkamais atvejais kiekvieną iš toliau pateiktų dalykų:

a) 

naudoti pakaitinius duomenis, pagrįstus panašiomis priemonėmis, apie kurias duomenų yra pakankamai;

b) 

vertinimo įvesties duomenims taikyti rizikos ribojimo principais pagrįstus pokyčius;

c) 

nustatyti natūralias priemonės vertės ribas.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 26.06.2020 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0101
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.