+3 straipsnis Metodų išplėtimo ir pakeitimų klasifikavimo principai
---+Article 3 1.
---+Article 3 2.
---+Article 3 3.
---+Article 3 4.
---+Article 3 5.
---+Article 3 6.
---+Article 3 7.

3 straipsnis Metodų išplėtimo ir pakeitimų klasifikavimo principai

3 straipsnis

Metodų išplėtimo ir pakeitimų klasifikavimo principai

1.  IRB metodo pakeitimai klasifikuojami pagal šį straipsnį ir 4 bei 5 straipsnius.

AMA metodo išplėtimas ir pakeitimai klasifikuojami pagal šį straipsnį ir 6 bei 7 straipsnius.

▼M1

IMA metodo išplėtimas ir pakeitimai klasifikuojami pagal šį straipsnį ir 7a bei 7b straipsnius.

▼B

2.  Jeigu reikalaujama, kad įstaigos apskaičiuotų bet kokio metodo išplėtimo ar pakeitimo kiekybinį poveikį nuosavų lėšų reikalavimams arba, kai taikoma, pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms, jos taiko šią metodiką:

a) 

vertindamos kiekybinį poveikį įstaigos naudoja naujausius turimus duomenis;

b) 

jeigu kiekybinio poveikio neįmanoma tiksliai įvertinti, tuomet įstaigos poveikį įvertina remdamosi reprezentatyvia imtimi arba kitomis patikimomis indukcijos metodikomis;

▼M1

c) 

pakeitimų, neturinčių tiesioginio kiekybinio poveikio, kiekybinio poveikio, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalies c punkte IRB metodo atveju, 6 straipsnio 1 dalies c punkte AMA metodo atveju arba 7a straipsnio 1 dalies c punkte IMA metodo atveju, apskaičiuoti nereikia.

▼B

3.  Vienas reikšmingas metodų išplėtimo atvejis arba pakeitimas neskaidomas į kelis mažesnio reikšmingumo pakeitimus arba išplėtimo atvejus.

4.  Jei kyla abejonių, įstaigos metodų išplėtimą ir pakeitimus priskiria prie didžiausio galimo reikšmingumo kategorijos.

5.  Jeigu kompetentingos institucijos suteikė leidimą dėl reikšmingo metodų išplėtimo arba pakeitimo, įstaigos apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus remdamosi patvirtintu metodų išplėtimu arba pakeitimu nuo naujajame leidime, kuriuo pakeičiamas ankstesnis, nustatytos datos. Jeigu metodų išplėtimas arba pakeitimas, dėl kurio kompetentingos institucijos suteikė leidimą, neįgyvendinamas nuo naujajame leidime nurodytos datos, reikia be reikalo nedelsiant kreiptis į kompetentingas institucijas naujo leidimo.

6.  Jeigu vėluojama įgyvendinti metodų išplėtimą arba pakeitimą, dėl kurio kompetentinga institucija suteikė leidimą, įstaiga apie tai praneša kompetentingai institucijai, jai pateikia patvirtinto metodų išplėtimo arba pakeitimo įgyvendinimo laiku planą ir jį taiko su kompetentinga institucija suderintu laikotarpiu.

7.  Jeigu metodų išplėtimas arba pakeitimas priskiriamas prie tų, apie kuriuos reikia iš anksto pranešti kompetentingoms institucijoms, ir jeigu po pranešimo įstaigos nusprendžia jų neįgyvendinti, įstaigos be reikalo nedelsdamos kompetentingoms institucijoms praneša apie tokį sprendimą.

1. Apžvalga

,
Article 3 1.
The classification of changes in the IRB approach shall be carried out in accordance with this Article and Articles 4 and 5.

The classification of extensions and changes in the AMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 6 and 7.

The classification of extensions and changes in the IMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 7a and 7b.
Article 3 2.

Where institutions are required to calculate the quantitative impact of any extension or change on own funds requirements or, where applicable, on risk-weighted exposure amounts, they shall apply the following methodology:

(a) 

for the purpose of the assessment of the quantitative impact institutions shall use the most recent data available;

(b) 

where a precise assessment of the quantitative impact is not feasible, institutions shall instead perform an assessment of the impact based on a representative sample or other reliable inference methodologies;

▼M1

(c) 

for changes having no direct quantitative impact, no quantitative impact as laid down in Article 4(1)(c) for IRB approach or Article 6(1)(c) for AMA or Article 7a(1)(c) for IMA needs to be calculated.

▼B

Article 3 3.
One material extension or change shall not be split into several changes or extensions of lower materiality.
Article 3 4.
In case of doubt, institutions shall assign extensions and changes to the category of the highest potential materiality.
Article 3 5.
Where competent authorities have provided their permission in relation to a material extension or change, institutions shall calculate the own funds requirements based on the approved extension or change from the date specified in the new permission which shall replace the prior one. The non-implementation on the date specified in the new permission of an extension or change for which permission from competent authorities has been given, shall require a new permission from competent authorities which shall be applied for without undue delay.
Article 3 6.
In case of delay of the implementation of an extension or change for which permission from the competent authority has been granted, the institution shall notify the competent authority and present to the competent authority a plan for a timely implementation of the approved extension or change, which it shall apply within a period to be agreed with the competent authority.
Article 3 7.
Where an extension or change is classified as one requiring prior notification to competent authorities, and where, subsequently to the notification, institutions decide not to implement the extension or change, institutions shall notify without undue delay the competent authorities of this decision.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.