+Artikel 3 Principer för klassificering av utvidgningar och förändringar
---+Article 3 1.
---+Article 3 2.
---+Article 3 3.
---+Article 3 4.
---+Article 3 5.
---+Article 3 6.
---+Article 3 7.

Artikel 3 Principer för klassificering av utvidgningar och förändringar

Artikel 3

Principer för klassificering av utvidgningar och förändringar

1.  Klassificeringen av förändringar av internmetoden ska utföras i enlighet med den här artikeln och artiklarna 4 och 5.

Klassificeringen av utvidgningar eller förändringar av avancerade mätmetoder ska utföras i enlighet med den här artikeln och artiklarna 6 och 7.

▼M1

Klassificeringen av utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna ska göras i enlighet med den här artikeln och artiklarna 7a och 7b.

▼B

2.  Om instituten måste beräkna den kvantitativa inverkan av en eventuell utvidgning eller förändring i kapitalbaskraven eller, i förekommande fall, riskvägda exponeringsbelopp ska de tillämpa följande metod:

a) 

Vid bedömningen av den kvantitativa inverkan ska instituten använda senast tillgängliga uppgifter.

b) 

När det inte är möjligt att göra en exakt bedömning av den kvantitativa inverkan ska instituten i stället göra en bedömning av inverkan på grundval av ett representativt urval eller andra tillförlitliga inferensmetoder.

▼M1

c) 

För förändringar som inte har någon direkt kvantitativ effekt, behöver ingen kvantitativ effekt beräknas i enlighet med artikel 4.1 c för internmetoden eller artikel 6.1 c för avancerade mätmetoder eller artikel 7a1c för de interna modellerna.

▼B

3.  En väsentlig utvidgning eller förändring ska inte delas in i flera förändringar eller utvidgningar av lägre väsentlighetsnivå.

4.  I tveksamma fall ska instituten ange utvidgningar eller förändringar i den kategori som har högst potentiell väsentlighetsgrad.

5.  Om de behöriga myndigheterna har gett sitt tillstånd till en väsentlig utvidgning eller förändring ska instituten beräkna kapitalbaskraven på grundval av den godkända utvidgningen eller förändringen från och med den dag som anges i det nya tillstånd som ska ersätta det tidigare tillståndet. Om en utvidgning eller förändring inte genomförs på det datum som anges i det nya tillståndet ska ett nytt tillstånd begäras från de behöriga myndigheterna, vilket ska tillämpas utan onödigt dröjsmål.

6.  Vid försening av genomförandet av en sådan utvidgning eller förändring för vilken den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd, ska institutet underrätta den behöriga myndigheten och förelägga den behöriga myndigheten en plan för att i tid genomföra den godkända utvidgningen eller förändringen, som ska tillämpas inom en tidsperiod som ska fastställas tillsammans med den behöriga myndigheten.

7.  Om en utvidgning eller förlängning kräver förhandsanmälan till de behöriga myndigheterna och instituten, efter anmälan, beslutar att inte genomföra utvidgningen eller förändringen ska instituten på nytt utan onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om detta beslut.

1. Översikt

,
Article 3 1.
The classification of changes in the IRB approach shall be carried out in accordance with this Article and Articles 4 and 5.

The classification of extensions and changes in the AMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 6 and 7.

The classification of extensions and changes in the IMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 7a and 7b.
Article 3 2.

Where institutions are required to calculate the quantitative impact of any extension or change on own funds requirements or, where applicable, on risk-weighted exposure amounts, they shall apply the following methodology:

(a) 

for the purpose of the assessment of the quantitative impact institutions shall use the most recent data available;

(b) 

where a precise assessment of the quantitative impact is not feasible, institutions shall instead perform an assessment of the impact based on a representative sample or other reliable inference methodologies;

▼M1

(c) 

for changes having no direct quantitative impact, no quantitative impact as laid down in Article 4(1)(c) for IRB approach or Article 6(1)(c) for AMA or Article 7a(1)(c) for IMA needs to be calculated.

▼B

Article 3 3.
One material extension or change shall not be split into several changes or extensions of lower materiality.
Article 3 4.
In case of doubt, institutions shall assign extensions and changes to the category of the highest potential materiality.
Article 3 5.
Where competent authorities have provided their permission in relation to a material extension or change, institutions shall calculate the own funds requirements based on the approved extension or change from the date specified in the new permission which shall replace the prior one. The non-implementation on the date specified in the new permission of an extension or change for which permission from competent authorities has been given, shall require a new permission from competent authorities which shall be applied for without undue delay.
Article 3 6.
In case of delay of the implementation of an extension or change for which permission from the competent authority has been granted, the institution shall notify the competent authority and present to the competent authority a plan for a timely implementation of the approved extension or change, which it shall apply within a period to be agreed with the competent authority.
Article 3 7.
Where an extension or change is classified as one requiring prior notification to competent authorities, and where, subsequently to the notification, institutions decide not to implement the extension or change, institutions shall notify without undue delay the competent authorities of this decision.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.