+Artigo 3.o Princípios de classificação das extensões e alterações
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Artigo 3.o Princípios de classificação das extensões e alterações

Artigo 3.o

Princípios de classificação das extensões e alterações

1.  A classificação das extensões e alterações ao Método IRB terá lugar de acordo com o presente artigo e com os artigos 4.o e 5.o.

A classificação das extensões e alterações ao MMA terá lugar de acordo com o presente artigo e com os artigos 6.o e 7.o.

▼M1

A classificação das extensões e alterações ao MMI terá lugar de acordo com o presente artigo e com os artigos 7.o-A e 7.o-B.

▼B

2.  Sempre que as instituições sejam obrigadas a calcular o impacto quantitativo de qualquer extensão ou alteração dos requisitos de fundos próprios ou, quando aplicável, dos montantes das posições ponderadas pelo risco, devem aplicar a seguinte metodologia:

a) 

A fim de avaliar o impacto quantitativo, as instituições devem utilizar os dados mais recentes disponíveis;

b) 

Nos casos em que não seja exequível uma avaliação precisa do impacto quantitativo, as instituições devem, em alternativa, proceder a uma avaliação do impacto com base numa amostra representativa ou noutras metodologias de inferência fiáveis;

▼M1

c) 

No caso de alterações sem impacto quantitativo direto, não é necessário calcular um impacto quantitativo como definido no artigo 4.o, n.o 1, alínea c), para o Método IRB, no artigo 6.o, n.o 1, alínea c), para o MMA ou no artigo 7.o, n.o 1, alínea c), para o MMI.

▼B

3.  Uma extensão ou alteração significativa não deve ser dividida em várias alterações ou extensões de menor relevância.

4.  Em caso de dúvida, as instituições devem classificar as extensões e alterações na categoria mais elevada de relevância potencial.

5.  Nos casos em que as autoridades competentes tenham concedido a sua autorização a uma extensão ou alteração relevante, as instituições devem calcular os requisitos de fundos próprios com base na extensão ou alteração autorizada a partir da data especificada na nova autorização, que substitui a anterior. A não aplicação a partir da data especificada na nova autorização de uma extensão ou alteração para a qual tenha sido concedida autorização por parte das autoridades competentes exigirá uma nova autorização dessas mesmas autoridades competentes, que deverá ser solicitada sem demora injustificada.

6.  Em caso de atraso na aplicação de uma extensão ou alteração relativamente à qual a autoridade competente concedeu autorização, a instituição deve notificar desse facto a autoridade competente e apresentar-lhe um plano para uma aplicação atempada da extensão ou alteração aprovada, que aplicará num prazo a acordar com a autoridade competente.

7.  Quando uma extensão ou alteração é classificada como uma extensão ou alteração que requer notificação prévia às autoridades competentes, e quando, posteriormente à notificação, uma instituição decide não aplicar essa extensão ou alteração, deve notificar essa sua decisão às autoridades competentes sem demora injustificada.

1. Visão geral

,
Article 3 1.
The classification of changes in the IRB approach shall be carried out in accordance with this Article and Articles 4 and 5.

The classification of extensions and changes in the AMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 6 and 7.

The classification of extensions and changes in the IMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 7a and 7b.
Article 3 2.

Where institutions are required to calculate the quantitative impact of any extension or change on own funds requirements or, where applicable, on risk-weighted exposure amounts, they shall apply the following methodology:

(a) 

for the purpose of the assessment of the quantitative impact institutions shall use the most recent data available;

(b) 

where a precise assessment of the quantitative impact is not feasible, institutions shall instead perform an assessment of the impact based on a representative sample or other reliable inference methodologies;

▼M1

(c) 

for changes having no direct quantitative impact, no quantitative impact as laid down in Article 4(1)(c) for IRB approach or Article 6(1)(c) for AMA or Article 7a(1)(c) for IMA needs to be calculated.

▼B

Article 3 3.
One material extension or change shall not be split into several changes or extensions of lower materiality.
Article 3 4.
In case of doubt, institutions shall assign extensions and changes to the category of the highest potential materiality.
Article 3 5.
Where competent authorities have provided their permission in relation to a material extension or change, institutions shall calculate the own funds requirements based on the approved extension or change from the date specified in the new permission which shall replace the prior one. The non-implementation on the date specified in the new permission of an extension or change for which permission from competent authorities has been given, shall require a new permission from competent authorities which shall be applied for without undue delay.
Article 3 6.
In case of delay of the implementation of an extension or change for which permission from the competent authority has been granted, the institution shall notify the competent authority and present to the competent authority a plan for a timely implementation of the approved extension or change, which it shall apply within a period to be agreed with the competent authority.
Article 3 7.
Where an extension or change is classified as one requiring prior notification to competent authorities, and where, subsequently to the notification, institutions decide not to implement the extension or change, institutions shall notify without undue delay the competent authorities of this decision.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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