+221 straipsnis 7.

221 straipsnis 7.

Galimam vertės pokyčiui apskaičiuoti, kaip nurodyta 6 dalyje, taikomi visi toliau nurodyti standartai:

a) 

jis apskaičiuojamas bent kartą per dieną;

b) 

taikomas 99 % procentilio vienpusis pasikliautinasis intervalas;

c) 

taikomas 5 dienų lygiavertis realizavimo laikotarpis, išskyrus sandorius, kurie nėra vertybinių popierių atpirkimo sandoriai arba vertybinių popierių skolinimo ar skolinimosi sandoriai; pastariesiems nustatomas 10 dienų lygiavertis realizavimo laikotarpis;

d) 

taikomas ne trumpesnis kaip vienų metų duomenų efektyvusis stebėjimo laikotarpis, išskyrus atvejus, kai dėl labai sustiprėjusio kainų svyravimo gali būti taikomas trumpesnis stebėjimo laikotarpis;

e) 

skaičiuojant naudojamas duomenų rinkinys atnaujinamas kas trys mėnesiai.

Kai įstaiga yra sudariusi atpirkimo sandorį, vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorį ir garantinės įmokos skolinimo arba panašų sandorį arba užskaitos grupę, kurie atitinka 285 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytus kriterijus, trumpiausias laikymo laikotarpis suderinamas su garantinės įmokos rizikos laikotarpiu, kuris būtų taikomas pagal tas dalis, kartu taikant 285 straipsnio 5 dalį.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai