+Člen 221 7.

Člen 221 7.

Izračun potencialne spremembe vrednosti iz odstavka 6 izpolnjuje vse naslednje standarde:

(a) 

opravi se vsaj enkrat dnevno;

(b) 

temelji na 99. percentilu, enostranskem intervalu zaupanja;

(c) 

temelji na 5-dnevnem obdobju unovčenja, razen v primeru poslov, ki niso repo posli z vrednostnimi papirji ali posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev, za katere se uporablja 10-dnevno obdobje unovčenja;

(d) 

temelji na efektivno najmanj enoletnem obdobju opazovanja preteklih dogodkov, razen če je krajše obdobje opazovanja upravičeno zaradi znatnega povečanja nestanovitnosti cen;

(e) 

podatkovni niz, ki se uporablja za izračun, se posodablja vsake tri mesece.

Če ima institucija repo posel, posel posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posel kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, podoben posel ali niz pobotov, ki izpolnjuje merila iz člena 285(2),(3) in (4), se minimalno obdobje posedovanja uskladi z obdobjem kritja za tveganje, ki bi se uporabljalo v skladu s temi odstavki v kombinaciji s členom 285(5).

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi