+291 straipsnis 5.

291 straipsnis 5.

Įstaigos apskaičiuoja su CCR susijusį nuosavų lėšų reikalavimą sandoriams, kurių atžvilgiu nustatyta specifinė klaidingų sprendimų rizika, ir tuo atveju, kai tarp sandorio šalies ir ne biržos išvestinės finansinės priemonės pagrindinės priemonės arba 273 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sandorių pagrindinės priemonės emitento yra teisinis ryšys, pagal šiuos principus:

a) 

finansinės priemonės, susijusios su specifine klaidingų sprendimų rizika, neįtraukiamos į tą pačią užskaitos grupę kaip kiti sandoriai su ta sandorio šalimi ir kiekviena iš jų laikoma atskira užskaitos grupe;

b) 

kiekvienoje tokioje atskiroje užskaitos grupėje vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijos vertė yra lygi visai pagrindinių finansinių priemonių likutinės tikrosios vertės tikėtino sumažėjimo sumai, remiantis prielaida, kad pagrindinis emitentas yra likviduojamas;

c) 

3 skyriuje apibrėžtą metodą taikančios įstaigos LGD tokių apsikeitimo sandorių atveju yra lygus 100 %;

d) 

2 skyriuje apibrėžtą metodą taikančiai įstaigai taikomas neapdrausto sandorio rizikos koeficientas;

e) 

visų kitų tokiai atskirai užskaitos grupei priklausančių vieno pavadinimo sandorių atveju pozicijos vertė apskaičiuojama laikantis staigaus tų pagrindinių pozicijų neįvykdymo prielaidos, kai emitentas yra teisiniais ryšiais susijęs su sandorio šalimi. Sandorių, nurodančių pavadinimų krepšelį arba indeksą, atveju taikoma staigaus atitinkamų pagrindinių pozicijų neįvykdymo prielaida, kai emitentas yra teisiniais ryšiais susijęs su sandorio šalimi, jei tai reikšminga;

▼M17

f) 

tiek, kiek esamos rinkos rizikos skaičiavimai, į kuriuos jau įtraukta LGD prielaida, naudojami siekiant nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus IV antraštinės dalies 1a skyriaus 4 arba 5 skirsnyje nustatytai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai arba IV antraštinės dalies 1b skyriaus 3 skirsnyje nustatytai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai taikant įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelį padengti, LGD taikomoje formulėje yra lygus 100 %.

▼B

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai