291. pants 5.

instrumentus, kuros pastāv specifiskais korelācijas risks, neietver tajā pašā savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, kurā pārējos darījumus ar darījuma partneri, un katru uztver kā atsevišķu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu;

katrā no šīm atsevišķajām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ar vienu parādnieku saistītajiem kredītriska mijmaiņas līgumiem riska darījuma vērtība ir vienāda ar pilniem paredzamajiem zaudējumiem no pamatā esošo instrumentu atlikušās patiesās vērtības, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pamatā esošais emitents tiek likvidēts;

iestādei, kas izmanto 3. nodaļā izklāstīto metodi, LGD šādiem mijmaiņas darījumiem ir 100 %;

iestādei, kas izmanto 2. nodaļā izklāstīto metodi, piemērojamā riska pakāpe ir tāda pati kā nenodrošinātajam darījumam;

visiem pārējiem darījumiem, kurus attiecina uz vienu parādnieku jebkurā no šīm atsevišķajām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, riska darījuma vērtības aprēķināšanai ir jāatbilst pieņēmumam par tādu pamatā esošo saistību pēkšņas neizpildes risku, kur emitents ir juridiski saistīts ar darījuma partneri. Darījumiem, kurus attiecina uz nosaukumu grozu vai indeksu, pēkšņas saistību neizpildes risku attiecībā uz tādām pamatā esošām saistībām, kur emitents ir juridiski saistīts ar darījuma partneri, piemēro, ja tas ir būtisks;

tādā apmērā, kādā aprēķinā izmanto esošos tirgus riska aprēķinus pašu kapitāla prasībām attiecībā uz saistību neizpildes risku, kā izklāstīts IV sadaļas 1.a nodaļas 4. vai 5. iedaļā, vai attiecībā uz saistību neizpildes risku, izmantojot iekšēju saistību neizpildes riska modeli, kā izklāstīts IV sadaļas 1.b nodaļas 3. iedaļā, kurā jau ir iekļauts LGD pieņēmums, formulā izmantotais LGD ir 100 %.