Člen 291 5.

instrumenti, pri katerih obstaja posebno tveganje neugodnih gibanj, se ne vključijo v isti niz pobotov kot drugi posli z nasprotno stranko in se vsak obravnava kot ločen niz pobotov;

znotraj vsakega takšnega ločenega niza pobotov je za kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost vrednost izpostavljenosti enaka celotni pričakovani izgubi vrednosti preostale poštene vrednosti osnovnih instrumentov ob predpostavki, da je osnovni izdajatelj v stečajnem postopku;

LGD za institucijo, ki uporablja pristop iz poglavja 3, znaša za takšne posle zamenjave 100 %;

za institucijo, ki uporablja pristop iz poglavja 2, je veljavna utež tveganja tista iz nezavarovanega posla;

za vse druge posle v zvezi z eno samo izpostavljenostjo v takšnem ločenem nizu pobotov je izračun vrednosti izpostavljenosti v skladu s predpostavko skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila tistih osnovnih obveznosti, pri katerih je izdajatelj pravno povezan z nasprotno stranko. Za posle v zvezi s košarico imen) in indeksom se uporabi, če je bistveno, skokovito naraščanje verjetnosti neplačila ustreznih osnovnih obveznosti, pri katerih je izdajatelj pravno povezan z nasprotno stranko;

v kolikor izračun uporablja obstoječe izračune tržnega tveganja za kapitalske zahteve za tveganje neplačila, kakor je določeno v naslovu IV, poglavje 1a, oddelek 4 ali 5, ali za tveganje neplačila z uporabo notranjega modela za izračun tveganja neplačila, kakor je določeno v naslovu IV, poglavje 1b, oddelek 3, ki že zajemajo predpostavko LGD, se v formuli uporabi LGD 100 %.