+325.f pants 8.
|
325.f pants 8.
Ar kopu saistīto jutīgumu aprēķina katrai kopai riska klases ietvaros saskaņā ar 5., 6. un 7. punktu. Kad ar kopu saistītais jutīgums ir aprēķināts visām kopām, svērto jutīgumu pret visiem riska faktoriem šajās kopās apkopo saskaņā ar turpmāk minēto formulu, izmantojot atbilstīgas korelācijas γbc svērtajam jutīgumam dažādās kopās, kas noteiktas 6. iedaļā, radot ar riska klasi saistītu delta vai vega pašu kapitāla prasību (risk-class specific delta or vega own funds requirement):
kur:
▼C8
|
Sb
|
=
|
Σk WSk visiem riska faktoriem kopā “b” un Sc=Σk WSk kopā “c”; ja minētās vērtības attiecībā uz Sb
un Sc rada negatīvu skaitli kopējai summai  , iestāde aprēķina ar riska klasi saistītās delta vai vega risku pašu kapitāla prasības, izmantojot alternatīvu specifikāciju, ar ko.
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] visiem riska faktoriem kopā “b” un
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] visiem riska faktoriem kopā “c”.
|
Ar riska klasi saistītās pašu kapitāla prasības attiecībā uz delta vai vega risku aprēķina katrai riska klasei saskaņā ar 1.–8. punktu.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|