325.bp pants Īpašas prasības attiecībā uz iekšējo saistību nepildīšanas riska modeli

saistību nepildīšanas varbūtības zemākais līmenis ir 0,01  % riska darījumiem, kuriem piemēro 0 % riska pakāpi saskaņā ar 114.–118. pantu, un 0,01  % segtajām obligācijām, kurām piemēro 10 % riska pakāpi saskaņā ar 129. pantu; pretējā gadījumā saistību nepildīšanas varbūtības zemākais līmenis ir 0,03  %;

ja vien šajā iedaļā nav noteikts citādi, saistību nepildīšanas varbūtības pamatā ir viena gada periods;

saistību nepildīšanas varbūtību nosaka atsevišķi vai kopā ar aktuālajām tirgus cenām, izmantojot datus, kas vismaz piecus gadu ilgā vēsturiskā laikposmā ir atspoguļoti par faktiskiem saistību neizpildīšanas gadījumiem un ārkārtējiem tirgus cenu samazinājumiem, kas pielīdzināmi saistību neizpildes notikumiem; saistību nepildīšanas varbūtību nenosaka, pamatojoties tikai uz aktuālajām tirgus cenām;

iestāde, kam ir piešķirta atļauja aplēst saistību nepildīšanas varbūtību saskaņā ar II sadaļas 3. nodaļas 1. iedaļu attiecībā uz attiecīgajam emitentam atbilstošo riska darījumu kategoriju un reitingu sistēmu, minētā emitenta saistību nepildīšanas varbūtības aprēķināšanai izmanto minētajā iedaļā paredzēto metodiku ar noteikumu, ka ir pieejami dati šādas aplēses veikšanai;

iestāde, kam nav piešķirta d) apakšpunktā minētā atļauja aplēst saistību nepildīšanas varbūtību, izstrādā iekšēju metodiku vai izmanto ārējus avotus minētās saistību nepildīšanas varbūtības aplēsei atbilstīgi prasībām, kas piemērojamas saistību nepildīšanas varbūtības aplēsēm saskaņā ar šo pantu.

saistību nepildīšanas zaudējumu zemākais līmenis ir 0 %;

saistību nepildīšanas zaudējumu aplēsēs ņem vērā katras pozīcijas prioritāti;

iestāde, kurai ir piešķirta atļauja aplēst LGD saskaņā ar II sadaļas 3. nodaļas 1. iedaļu attiecībā uz konkrētam riska darījumam atbilstošo riska darījumu kategoriju un reitingu sistēmu, izmanto minētajā iedaļā paredzēto metodiku, lai aprēķinātu minētā emitenta LGD aplēses, ar noteikumu, ka ir pieejami dati šādas aplēses veikšanai;

iestāde, kurai nav piešķirta c) apakšpunktā minētā atļauja aplēst LGD, izstrādā iekšēju metodiku vai izmanto ārējus avotus LGD aplēsei atbilstīgi prasībām, kas piemērojamas LGD aplēsēm saskaņā ar šo pantu.

pārbauda, vai modelēšanas pieeja, ko tās izmanto korelāciju un cenu izmaiņu gadījumos, atbilst to portfelim, kā arī modeļa sistēmisko riska faktoru izvēlei un svērumiem;

veic dažādus spriedzes testus, tostarp arī jutīguma analīzes un scenāriju analīzes, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētu iekšējā saistību nepildīšanas riska modeļa lietderību, īpaši attiecībā uz koncentrāciju; un

piemēro attiecīgu kvantitatīvo validāciju, iekļaujot arī atbilstošus iekšējās modelēšanas etalonus.