+403. pants Aizvietošanas pieeja
---+403. pants 1.
---+403. pants 2.
---+403. pants 3.
---+403. pants 4.

403. pants Aizvietošanas pieeja

-

1. Pārskats

,
403. pants 1.

Ja riska darījumu ar klientu garantē trešā persona vai ja tas ir nodrošināts ar trešās personas emitētu nodrošinājumu, iestādei vajag:

a) 

uzskatīt, ka riska darījuma garantētā daļa ir drīzāk garantēta kā riska darījums garantijas sniedzējam, nevis klientam, ar noteikumu, ka nenodrošinātajam riska darījumam ar garantijas sniedzēju tiktu piešķirta riska pakāpe, kas ir vienāda ar vai zemāka par riska pakāpi nenodrošinātajam riska darījumam ar klientu saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu;

b) 

uzskatīt, ka riska darījuma daļa, kura ir nodrošināta ar atzītā nodrošinājuma tirgus vērtību, drīzāk ir riska darījums ar trešo personu, nevis ar klientu, ar noteikumu, ka riska darījums ir nodrošināts ar nodrošinājumu un ka nodrošinātajai riska darījuma daļai tiktu piešķirta riska pakāpe, kas ir vienāda ar vai zemāka par riska pakāpi nenodrošinātajam riska darījumam ar klientu saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu.

Iestāde neizmanto pirmās daļas b) apakšpunktā minēto pieeju, ja pastāv nesakritība starp riska darījuma termiņu un kredītaizsardzības termiņu.

Šīs daļas nolūkos iestāde var izmantot gan finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi, gan šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā noteikto procedūru tikai gadījumos, kad 92. panta nolūkos ir atļauts izmantot gan finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi, gan finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi.
403. pants 2.

Ja iestāde piemēro 1. punkta a) apakšpunktu, iestāde:

a) 

gadījumos, kad garantija ir denominēta valūtā, kas atšķiras no valūtas, kurā ir denominēts riska darījums, par nodrošinātu uzskatāmo riska darījuma summu aprēķina saskaņā ar Trešās daļā izklāstītajiem noteikumiem par valūtu nesakritību nefondētajai kredītaizsardzībai;

b) 

jebkādai nesakritībai starp riska darījuma termiņu un kredītaizsardzības termiņu piemēro Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītos noteikumus par termiņu nesakritību;

c) 

daļēju nodrošinājumu var atzīt saskaņā ar Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā paredzēto procedūru.
403. pants 3.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkiem iestāde var šā punkta a) apakšpunktā minēto summu aizstāt ar šā panta b) apakšpunktā minēto summu ar noteikumu, ka ir izpildīti šā punkta c), d) un e) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi:

a) 

iestādes kopējā riska darījumu vērtība attiecībā uz kādu nodrošinājuma emitentu, kura izriet no trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurus ir sekmējis trīspusējs aģents;

b) 

limitu vērtību pilnībā, par kuru iestāde ir devusi norādes a) apakšpunktā minētajam trīspusējam aģentam un kuru piemēro vērtspapīriem, ko emitējis tajā pašā apakšpunktā minētais nodrošinājuma emitents;

c) 

iestāde ir pārliecinājusies, ka trīspusējam aģentam ir ieviesti piemēroti aizsardzības pasākumi, lai novērstu b) apakšpunktā minēto limitu pārkāpšanu;

d) 

kompetentā iestāde nav izteikusi iestādei nekādas būtiskas bažas;

e) 

šā punkta b) apakšpunktā minētās limita vērtības un jebkādu citu iestādes riska darījumu summa attiecībā uz nodrošinājuma emitentu nepārsniedz limitu, kas izklāstīts 395. panta 1. punktā.
403. pants 4.
EBI, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu, izdod pamatnostādnes, kurās ir norādīti nosacījumi šā panta 3. punktā minētās procedūras piemērošanai, tostarp, ar kādiem nosacījumiem un cik bieži tiek noteikti, uzraudzīti un pārskatīti minētā punkta b) apakšpunktā minētie limiti.

EBI minētās pamatnostādnes publicē līdz 2019. gada 31. decembrim.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti