124. Novērtējot ICARAP efektivitāti, kompetentajām iestādēm, attiecīgā gadījumā nodalot ICAAP un …

Novērtējot ICARAP efektivitāti, kompetentajām iestādēm, attiecīgā gadījumā nodalot ICAAP un ILAAP, būtu jāizvērtē, vai:

• a. ieguldījumu brokeru sabiedrība ņem vērā ICARAP un tā rezultātus lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesos visos ieguldījumu brokeru sabiedrības līmeņos;
• b. ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto ICARAP un tā rezultātus riska, kapitāla un likviditātes pārvaldībā;
• c. ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir ieviesta politika, procedūras un instrumenti, lai veicinātu:
• i. to funkciju un/vai attiecīgo komiteju, kas atbild par dažādiem ICARAP elementiem, skaidru noteikšanu;
• ii. kapitāla un likviditātes plānošanu — k apitāla un likviditātes resursu uz nākotni vērstu aprēķināšanu saistībā ar vispārējo stratēģiju vai nozīmīgiem darījumiem;
• iii. kapitāla un likviditātes resursu sadali un uzraudzību starp darījumējdarbības virzieniem un riska veidiem, galvenokārt, nosakot riska ierobežojumus darījumējdarbības virzieniem, struktūrvienībām vai individuālo risku atbilstību mērķim nodrošināt ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējā kapitāla un likviditātes resursu vispārējo pietiekamību;
• iv. regulāru un ātru ziņojumu sniegšanu par kapitāla un likviditātes pietiekamību augstākajai vadībai un vadības struktūrai;
• v. augstākās vadības vai vadības struktūras informētību un darbības, ja darījumdarbības stratēģija un/vai nozīmīgi individuāli darījumi, iespējams, ir

38 pretrunā ICAAP un pieejamajam iekšējam kapitālam vai ILAAP un pieejamajiem iekšējiem likviditātes resursiem;

• d. to, vai vadības struktūra apliecina pienācīgu apņemšanos un zināšanas par ICARAP un tā rezultātiem; un
• e. to, ka ICARAP ir uz nākotni vērsts, vērtējot iekšējā kapitāla un likviditātes aktīvu saskanību ar stratēģiskajiem plāniem.

ICARAP vispusīgums

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/