Definizzjonijiet

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it-termini użati u ddefiniti fir-Regolament (UE) 575/2013³ , fid-Direttiva 2013/36/UE, fid-Direttiva 2014/59/UE⁴ jew fil-Linji Gwida tal-EBA dwar l-ittestjar tal-istress tal-istituzzjonijiet⁵ , għandhom l-istess tifsira fil-linji gwida. Barra minn hekk, għall-finijiet ta’ dawn il-linji gwida, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“Superviżur fil-qasam tal-AML/CFT” tfisser awtorità superviżorja, kif definita skont l-Artikolu 2(1), il-punt (45), tar-Regolament (UE) 2024/1624, responsabbli mis-superviżjoni tal-konformità tal-istituzzjonijiet mad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament.

“Rekwiżiti ta’ bafer kapitali” tfisser ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji speċifikati fil-Kapitolu 4 tat-Titolu VII tad-Direttiva 2013/36/UE. “Istituzzjoni konsolidanti” tfisser istituzzjoni li hija meħtieġa tosserva r-rekwiżiti prudenzjali abbażi tas-sitwazzjoni konsolidata f’konformità mal-Parti 1, it-Titolu 2, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) 575/2013.

“Kapaċità ta’ kontrobilanċ” tfisser il-kapaċità tal-istituzzjoni li żżomm likwidità eċċessiva fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju u twil, jew li jkollha aċċess għal din il-likwidità, b’reazzjoni għal xenarji ta’ stress.

“Riskju ta’ finanzjament” tfisser ir-riskju li l-istituzzjoni mhux se jkollha sorsi stabbli ta’ finanzjament fuq perjodu ta’ żmien medju u twil, li jirriżulta fir-riskju kurrenti jew prospettiv li ma tkunx tista’ tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha, bħall-pagamenti u l-ħtiġijiet kollaterali, meta dawn ikunu dovuti fuq perjodu ta’ żmien minn medju għal twil, kemm kompletament jew mingħajr ma jiżdiedu l-kostijiet tal-finanzjament b’mod mhux aċċettabbli.

“Self FX” tfisser self lil mutwatarji, irrispettivament mill-forma ġuridika tal-faċilità ta’ kreditu (eż. inklużi ħlasijiet differiti jew akkomodazzjonijiet finanzjarji simili), f’muniti li ma humiex dawk tal-valuta legali tal-pajjiż li fih huwa domiċiljat il-mutwatarju.

“Riskju ta’ self FX” tfisser ir-riskju kurrenti jew prospettiv għall-qligħ tal-istituzzjoni u l-fondi proprji li jirriżultaw mis-self FX lil mutwatarji mhux iħħeġġjati.

“Proċess ta’ valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-kapital (ICAAP)” tfisser il-proċess għall-identifikazzjoni, il-kejl, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-kapital intern implimentat mill-istituzzjoni skont l-Artikolu 73 tad-Direttiva 2013/36/UE.

“Proċess ta’ valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP)” tfisser il-proċess għall-identifikazzjoni, il-kejl, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-likwidità implimentat mill-istituzzjoni skont l-Artikolu 86 tad-Direttiva 2013/36/UE.

“Kategorija tal-istituzzjoni” tfisser l-indikatur tal-importanza sistemika tal-istituzzjoni assenjat abbażi tad-daqs u l-kumplessità tal-istituzzjoni, u l-ambitu tal-attivitajiet tagħha.

“Likwidità tal-istess ġurnata” tfisser il-fondi li jistgħu jiġu aċċessati matul il-jum tan-negozju biex l-istituzzjoni tkun tista’ tagħmel pagamenti f’ħin reali.

“Riskju ta’ likwidità tal-istess ġurnata” tfisser ir-riskju kurrenti jew prospettiv li l-istituzzjoni ma jirnexxiliex timmaniġġja l-ħtiġijiet ta’ likwidità tal-istess ġurnata tagħha b’mod effettiv.

“Rekwiżit” jew “miżura makroprudenzjali” tfisser rekwiżit jew miżura imposti minn awtorità kompetenti jew maħtura biex jindirizzaw riskju makroprudenzjali jew sistemiku.

“Munita materjali” tfisser munita li fiha l-istituzzjoni jkollha pożizzjonijiet materjali fuq il-karta bilanċjali jew barra l-karta bilanċjali. “Riskju ta’ ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF)” tfisser ir-riskju kif definit fil-Linji Gwida tal-EBA dwar Superviżjoni Bbażata fuq ir-Riskju⁶ .

“Reżiljenza operazzjonali” tfisser il-kapaċità ta’ istituzzjoni li twettaq funzjonijiet kritiċi jew importanti permezz ta’ tfixkil.

“Rekwiżit kapitali ġenerali (OCR)” tfisser is-somma tar-rekwiżit kapitali totali tal-SREP (TSCR), ir-rekwiżiti ta’ bafer kapitali u r-rekwiżiti makroprudenzjali, meta espressi bħala rekwiżiti ta’ fondi proprji.

“Rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ globali (OLRR)” tfisser is-somma tar-rekwiżit totali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-SREP (TSLRR) u r-rekwiżit ta’ bafer tal-proporzjon ta’ ingranaġġ ta’ G-SII f’konformità mal-Artikolu 92(1a) tar-Regolament (UE) 575/2013.

“Valutazzjoni globali tal-SREP” tfisser il-valutazzjoni aġġornata tal-vijabbiltà globali ta’ istituzzjoni bbażata fuq valutazzjoni tal-elementi tal-SREP.

“Punteġġ globali tal-SREP” tfisser l-indikatur numeriku tar-riskju globali għall-vijabbiltà tal-istituzzjoni bbażat fuq il-valutazzjoni globali tal-SREP.

“Rekwiżiti ta’ fondi proprji tal-Pilastru 1” jew “P1R” tfisser ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji li l-istituzzjoni hija meħtieġa żżomm f’konformità mal-Partijiet Tlieta, Erbgħa u Sebgħa tar-Regolament (UE) 575/2013 u l-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

“Gwida tal-Pilastru 2” jew “P2G” tfisser il-livell u l-kwalità tal-fondi proprji li l-istituzzjoni hija mistennija li jkollha ’l fuq mill-OCR tagħha, iddeterminati f’konformità mal-kriterji speċifikati f’dawn il-linji gwida.”

“Gwida tal-Pilastru 2 għar-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv” jew “P2G-LR” tfisser il-livell u l-kwalità tal-fondi proprji li l-istituzzjoni hija mistennija li jkollha ’l fuq mill-OLRR tagħha, iddeterminati f’konformità mal-kriterji speċifikati f’dawn il-linji gwida.

“Rekwiżit tal-Pilastru 2” jew “P2R” tfisser ir-rekwiżiti addizzjonali tal-fondi proprji imposti f’konformità mal-Artikolu 104(1)(a) tad-Direttiva 2013/36/UE biex jiġu indirizzati riskji għajr ir-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv.

“Rekwiżit tal-Pilastru 2 għar-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv” jew “P2R-LR” tfisser ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji addizzjonali imposti f’konformità mal-Artikolu 104(1)(a) tad-Direttiva 2013/36/UE biex jiġi indirizzat ir-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv. “Riskju reputazzjonali” tfisser ir-riskju kurrenti jew prospettiv għall-qligħ, il-fondi proprji jew il-likwidità tal-istituzzjoni li jirriżultaw minn ħsara għar-reputazzjoni tal-istituzzjoni.

“Aptit għar-riskju” tfisser il-livell aggregat u t-tipi ta’ riskji li l-istituzzjoni lesta li tieħu fi ħdan il-kapaċità tagħha tar-riskju, b’mod konformi mal-mudell tan-negozju tagħha, sabiex tilħaq l-objettivi strateġiċi tagħha.

“Punteġġ tar-riskju” tfisser l-espressjoni numerika li tiġbor fil-qosor il-valutazzjoni superviżorja ta’ riskju individwali għall-kapital, il-likwidità u l-finanzjament billi tirrappreżenta l-probabbiltà li riskju se jkollu impatt prudenzjali sinifikanti fuq l-istituzzjoni (eż. telf potenzjali) wara li tqis il-ġestjoni u l-kontrolli tar-riskju u qabel il-kunsiderazzjoni tal-kapaċità tal-istituzzjoni biex timmitiga r-riskju permezz ta’ riżorsi tal-kapital jew tal-likwidità disponibbli.

“Riskji għall-kapital” tfisser riskji differenti li, jekk jimmaterjalizzaw, se jkollhom impatt prudenzjali sinifikanti fuq il-fondi proprji tal-istituzzjoni matul it-12-il xahar li jmiss. Dawn jinkludu iżda ma humiex limitati għal riskji koperti mill-Artikoli 79 sa 87 tad-Direttiva 2013/36/UE.

“Riskji għal-likwidità u l-finanzjament” tfisser riskji differenti li, jekk jimmaterjalizzaw, se jkollhom impatt prudenzjali sinifikanti fuq il-likwidità tal-istituzzjoni fuq perjodi ta’ żmien differenti.

“Element tal-SREP” tfisser waħda minn dawn li ġejjin: analiżi tal-mudell tan-negozju, valutazzjoni tal-governanza interna u kontrolli tar-riskju fl-istituzzjoni kollha, valutazzjoni tar-riskji għall-kapital, valutazzjoni tal-kapital tal-SREP, jew valutazzjoni tal-likwidità u tal-finanzjament tal-SREP.

“Punti ta’ riferiment superviżorji” tfisser għodod kwantitattivi speċifiċi għar-riskju jew metodoloġiji żviluppati mill-awtorità kompetenti sabiex tipprovdi stima tal-fondi proprji meħtieġa biex ikopru riskji jew elementi ta’ riskji mhux koperti mir-Regolament (UE) 575/2013.

“Perjodu ta’ sopravivenza” tfisser il-perjodu li matulu l-istituzzjoni tista’ tkompli topera taħt kundizzjonijiet ta’ stress u xorta tissodisfa l-obbligazzjonijiet ta’ ħlas tagħha.

“Ammont ta’ skopertura totali għar-riskju (TREA)” tfisser l-ammont ta’ skopertura totali għar-riskju kif definit fl-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) 575/2013.

“Rekwiżit kapitali totali tal-SREP (TSCR)” tfisser is-somma tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji kif speċifikat fl-Artikolu 92(1), il-punti (a) sa (c), tar-Regolament (UE) 575/2013 u rekwiżiti addizzjonali ta’ fondi proprji ddeterminati f’konformità mal-kriterji speċifikati f’dawn il-linji gwida biex jiġu indirizzati riskji għajr ir-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv.

“Rekwiżit totali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-SREP (TSLRR)” tfisser is-somma tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji kif speċifikat fl-Artikolu 92(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) 575/2013 u rekwiżiti addizzjonali ta’ fondi proprji ddeterminati f’konformità mal-kriterji speċifikati f’dawn il-linji gwida biex jiġi indirizzat ir-riskju ta’ ingranaġġ eċċessiv.

“Mutwatarji mhux iħħeġġjati” tfisser mutwatarji bl-imnut u SMEs mingħajr ħeġġ naturali jew finanzjarja li huma esposti għal diskrepanza fil-munita bejn il-munita tas-self u l-munita tal-ħeġġ; il-ħeġġijiet naturali jinkludu, b’mod partikolari, każijiet fejn il-mutwatarji jirċievu introjtu f’munita barranija (eż. rimessi/irċevuti ta’ esportazzjoni), filwaqt li l-ħeġġijiet finanzjarji normalment jippreżumu li jkun hemm kuntratt ma’ istituzzjoni finanzjarja.

“Punteġġ tal-vijabbiltà” tfisser l-espressjoni numerika li tiġbor fil-qosor il-valutazzjoni superviżorja ta’ element tal-SREP u tirrappreżenta indikazzjoni tar-riskju għall-vijabbiltà tal-istituzzjoni li jirriżulta mill-element tal-SREP ivvalutat.

³ Ir-Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

⁴ Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

⁵ Il-Linji Gwida tal-EBA dwar l-ittestjar tal-istress tal-istituzzjonijiet (EBA/GL/2018/04).

⁶ Il-Linji gwida tal-EBA dwar il-karatteristiċi ta’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-superviżjoni tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-passi li għandhom jittieħdu meta titwettaq is-superviżjoni bbażata fuq is-sensittività għar-riskju skont l-Artikolu 48(10) tad-Direttiva (UE) 2015/849 (li temenda l-Linji Gwida Konġunti ESAs 2016 72) (“Il-Linji Gwida ta’ Superviżjoni Bbażata fuq ir-Riskju”) (EBA/GL/2021/16).