Artikolu 325bc Kalkoli tan-nuqqas parzjali mistenni

kalkoli ta' kuljum tal-miżuri tan-nuqqasijiet parzjali mistennija;

intervall ta' fiduċja unilaterali tas-97,5 perċentil;

▼C8

għal portafoll partikolari ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar u ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar li huma soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet, l-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni fiż-żmien “t” f’konformità mal-formula li ġejja:

▼M8

fejn:

PESt

=

il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni fiż-żmien t;

j

=

l-indiċi li jindika l-ħames perijodi ta' likwidità elenkati fl-ewwel kolonna tat-Tabella 1;

LHj

=

it-tul tal-perijodi ta' likwidità j kif espressi fi ġranet fit-Tabella 1;

T

=

il-perijodu ta' żmien bażi, fejn T= 10 ijiem;

PESt(T)

=

il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li hija determinata bl-applikazzjoni ta' xenarji ta' xokkijiet futuri b'perijodu ta' żmien ta' 10 ijiem biss għas-sett speċifiku ta' fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 għal kull miżura tan-nuqqas parzjali mistenni msemmi fl-Artikolu 325bb(1); u

PESt(T, j)

=

il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li hija determinata bl-applikazzjoni ta' xenarji ta' xokkijiet futuri b'perijodu ta' żmien ta' 10 ijiem biss għas-sett speċifiku ta' fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 għal kull miżura tan-nuqqas parzjali mistenni msemmija fl-Artikolu 325bb(1) u li l-perijodu ta' likwidità effettiv tagħha, kif determinat f'konformità mal-Artikolu 325bd(2), huwa ugwali għal jew itwal minn LHj. Tabella 1 Perijodu ta' likwidità j Tul tal-perijodu ta' likwidità j (fi ġranet) 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw biss xenarji ta' xokkijiet futuri għal subsett tal-fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll li jkun intgħażel mill-istituzzjoni, għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex il-kondizzjoni li ġejja tiġi sodisfatta bis-somma meħuda mis-60 ġurnata tax-xogħol preċedenti:

Istituzzjoni li ma tibqax tissodisfa r-rekwiżit imsemmi fl-ewwel paragrafu ta' dan il-punt għandha immedjatament tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tagħha u għandha taġġorna s-subsett tal-fatturi ta' riskju mudellabbli fi żmien ġimagħtejn sabiex tissodisfa dak ir-rekwiżit; meta, wara ġimagħtejn, dik l-istituzzjoni tkun naqset li tissodisfa dak ir-rekwiżit, l-istituzzjoni għandha tmur lura għall-approċċ stabbilit fil-Kapitolu 1a biex tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq għal xi postijiet tan-negozjar, sakemm dik l-istituzzjoni tkun tista' turi lill-awtorità kompetenti li qed tissodisfa r-rekwiżit stabbilit fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-punt;

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw biss xenarji ta' xokkijiet futuri għas-subsett tal-fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll magħżul mill-istituzzjoni għall-finijiet tal-punt (a) ta' dan il-paragrafu u li jkunu ġew ikklassifikati għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i f'konformità mal-Artikolu 325bd;

l-inputs tad-data użati biex jiġu ddeterminati x-xenarji ta' xokkijiet futuri applikati għall-fatturi ta' riskju mudellabbli msemmija fil-punti (a) u (b) għandhom jiġu kkalibrati għad-data storika minn perijodu kontinwu ta' 12-il xahar ta' stress finanzjarju li għandu jiġi identifikat mill-istituzzjoni sabiex jiġi mmassimizzat il-valur tal-

. Għall-fini tal-identifikazzjoni ta' dak il-perijodu ta' stress, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw perijodu ta' osservazzjoni li jibda mill-inqas mill-1 ta' Jannar 2007, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti; u

l-inputs tad-data tal-

għandhom jiġu kkalibrati għall-perijodu ta' stress ta' 12-il xahar li jkun ġie identifikat mill-istituzzjoni għall-finijiet tal-punt (c).

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw biss xenarji ta' xokkijiet futuri għas-subsett tal-fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2;

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw biss xenarji ta' xokkijiet futuri għas-subsett ta' fatturi ta' riskju mudellabbli ta' pożizzjonijiet fil-portafoll imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2;

l-inputs tad-data użati biex jiġu ddeterminati x-xenarji ta' xokkijiet futuri applikati għall-fatturi ta' riskju mudellabbli msemmija fil-punti (a) u (b) ta' dan il-paragrafu għandhom jiġu kkalibrati għal data storika msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 4. Dik id-data għandha tiġi aġġornata mill-inqas fuq bażi ta' kull xahar.

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw xenarji ta' xokkijiet futuri għall-fatturi ta' riskju mudellabbli kollha tal-pożizzjonijiet fil-portafoll;

fil-kalkolu tal-

, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw xenarji ta' xokkijiet futuri għall-fatturi ta' riskju mudellabbli kollha ta' pożizzjonijiet fil-portafoll li jkunu ġew ikklassifikati għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i f'konformità mal-Artikolu 325bd;

l-inputs tad-data użati biex jiġu ddeterminati x-xenarji ta' xokkijiet futuri applikati għall-fatturi ta' riskju mudellabbli msemmija fil-punti (a) u (b) għandhom jiġu kkalibrati għad-data storika mill-perijodu ta' 12-il xahar preċedenti; meta jkun hemm żieda f'daqqa sinifikanti fil-volatilità tal-prezz ta' numru materjali ta' fatturi ta' riskju mudellabbli ta' portafoll ta' istituzzjoni li mhumiex fis-subsett tal-fatturi ta' riskju msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu istituzzjoni tuża data storika għal perijodu iqsar mit-12-il xahar preċedenti, iżda tali perijodu iqsar m'għandux ikun iqsar mis-sitt xhur preċedenti; l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ABE bi kwalunkwe deċiżjoni li teħtieġ li istituzzjoni tuża data storika minn perijodu iqsar minn 12-il xahar u għandhom jissostanzjaw dik id-deċiżjoni.