325.bc pants Daļēja sagaidāmā iztrūkuma aprēķināšana

daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus aprēķina vienu reizi dienā;

97,5. procentīle, vienpusējs ticamības intervāls;

iestādes daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru laikā “t”konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim un tādu netirdzniecības pozīciju portfelim, kuras ietekmē ārvalstu valūtas risks vai preču risks, aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

▼M8

kur:

PESt

=

daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs laikā “t”;

j

=

indekss, ar kuru apzīmē piecus likviditātes periodus, kuri uzskaitīti 1. tabulas pirmajā slejā;

LHj

=

likviditātes periodu j ilgums izteikts dienās 1. tabulā;

T

=

bāzes periods, kur T = 10 dienas;

PESt(T)

=

daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā; un

PESt(T, j)

=

daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā, un kura efektīvais likviditātes periods, kas noteikts saskaņā ar 325.bb panta 2. punktu, ir vienāds vai garāks par LHj. 1. tabula Likviditātes periods j Likviditātes perioda j ilgums (dienas) 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120

aprēķinot

, iestādes nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro tikai tādu modelējamu riska faktoru apakšgrupai, kas piemīt portfeļa pozīcijām, kuras iestāde, ievērojot kompetento iestāžu prasības, ir izvēlējusies tā, lai, izmantojot iepriekšējās 60 darba dienās iegūto summu, izpildītu šādu nosacījumu:

Iestāde, kas vairs neatbilst šā punkta pirmajā daļā minētajai prasībai, nekavējoties par to informē kompetentās iestādes un divu nedēļu laikā atjaunina modelējamo riska faktoru apakšgrupu, lai izpildītu šo prasību. Ja minētā iestāde divu nedēļu laikā šo prasību nav izpildījusi, iestāde izmanto 1.a nodaļā izklāstīto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības dažu tirdzniecības nodaļu tirgus riskam, līdz šī iestāde ir spējīga pierādīt kompetentajai iestādei, ka tā izpilda prasību, kas izklāstīta šā punkta pirmajā daļā;

iestādes, aprēķinot

nākotnes satricinājumu scenārijus iestādes izvēlēta portfeļa pozīcijām piemītošu modelējamu riska faktoru apakšgrupai piemēro vienīgi, lai īstenotu šā panta a) apakšpunkta noteikumus, turklāt attiecīgie riska faktori iekļauti vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu;

ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus par nepārtrauktu 12 mēnešu finansiālas spriedzes periodu, ko iestāde nosaka, lai pēc iespējas palielinātu

vērtību. Lai noteiktu šādu spriedzes periodu, iestādes izmanto novērošanas laikposmu, kas sākas vismaz 2007. gada 1. janvārī, ievērojot kompetento iestāžu prasības; un

ievaddatus kalibrē 12 mēnešu spriedzes periodam, ko noteikusi iestāde c) apakšpunkta nolūkos.

iestādes, aprēķinot

, nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro vienīgi portfeļa pozīciju modelējamo riska faktoru apakšgrupai, kas minēta 2. punkta a) apakšpunktā;

iestādes, aprēķinot

, nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro vienīgi portfeļa pozīciju modelējamo riska faktoru apakšgrupai, kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā;

ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro šā punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus, kas minēti 4. punkta c) apakšpunktā; šos datus atjaunina vismaz ik mēnesi.

iestādes, aprēķinot

, nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro visiem modelējamajiem riska faktoriem, kuri piemīt portfeļa pozīcijām;

iestādes, aprēķinot

, nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro visiem modelējamiem riska faktoriem, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri tiek iekļauti vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu;

ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus par iepriekšējo 12 mēnešu periodu; ja ir vērojams nozīmīgs cenu svārstīguma pieaugums attiecībā uz nozīmīgu skaitu modelējamo riska faktoru iestādes portfelī, kuri nav iekļauti 2. punkta a) apakšpunktā minētajā riska faktoru apakšgrupā, kompetentās iestādes var pieprasīt iestādei izmantot vēsturiskos datus par periodu, kas ir īsāks par iepriekšējiem 12 mēnešiem, taču šāds īsākais periods nedrīkst būt īsāks par iepriekšējiem sešiem mēnešiem; kompetentās iestādes informē EBI par visiem lēmumiem, kuri prasa iestādei izmantot vēsturiskos datus par periodu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, un pamato minēto lēmumu.