+Artikkel 325bc Osalise eeldatava puudujäägi arvutused
---+Artikkel 325bc 1.
---+Artikkel 325bc 2.
---+Artikkel 325bc 3.
---+Artikkel 325bc 4.
---+Artikkel 325bc 5.
---+Artikkel 325bc 6.

Artikkel 325bc Osalise eeldatava puudujäägi arvutused

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325bc 1.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad kõik artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajad järgmiselt:

a) 

osalise eeldatava puudujäägi näitajate arvutamine iga päeva kohta;

b) 

97,5. protsentiili juures, ühesuunaline usaldusvahemik;

c) 

▼C10

kauplemisportfelli kuuluvate ja valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide asjaomase portfelli puhul arvutab finantsinstitutsioon osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral järgmise valemi kohaselt:

image

▼M8

kus:

PESt

=

osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral;

j

=

indeks, mis tähistab viit likviidsusperioodi, mis on loetletud tabeli 1 esimeses veerus;

LHj

=

tabelis 1 esitatud likviidsusperioodide j pikkus päevades;

T

=

alusperiood, mille puhul T = 10 päeva;

PESt(T)

=

osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning

PESt(T, j)

=

osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning mille tegelik likviidsusperiood, mis on määratud kindlaks kooskõlas artikli 325bd lõikega 2, on võrdne LHj-ga või sellest pikem.



Tabel 1

Likviidsusperiood j

Likviidsusperioodi j pikkus

(päevades)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120
Artikkel 325bc 2.

Artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajate
image ja
image arvutamiseks peavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ lisaks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuetele täitma järgmisi nõudeid:

a) 

image arvutamisel kohaldavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes sellise portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ on valinud ning mis vastab pädevate asutuste nõuetele, nii et on täidetud järgmine tingimus, kusjuures summa arvutatakse eelneva 60 tööpäeva kohta:

image

►C10  Finantsinstitutsioon ◄ , kes ei vasta enam käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud nõudele, teavitab sellest viivitamata pädevaid asutusi ning ajakohastab modelleeritavate riskitegurite alamkogumit selle nõude täitmiseks kahe nädala jooksul; kui asjaomane ►C10  finantsinstitutsioon ◄ ei ole kahe nädala möödumisel seda nõuet täitnud, asub ta taas kasutama 1a. peatükis sätestatud meetodit, et arvutada tururiski omavahendite nõudeid samade kauplemisüksuste jaoks, kuni see ►C10  finantsinstitutsioon ◄ suudab pädevale asutusele tõendada, et ta täidab käesoleva punkti esimeses lõigus sätestatud nõuet;

b) 

image arvutamisel kohaldavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes selle portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ on käesoleva lõike punkti a kohaldamisel valinud ning mis on paigutatud laia riskitegurite kategooriasse i kooskõlas artikliga 325bd;

c) 

punktides a ja b osutatud modelleeritavate riskitegurite suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumide kindlaksmääramisel kasutatavaid sisendandmeid kalibreeritakse ajalooliste andmetega alates finantsstressi katkematust 12kuulisest perioodist, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ määrab kindlaks näitaja
image väärtuse maksimeerimiseks; kõnealuse stressiperioodi kindlaksmääramiseks peavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ kasutama vaatlusandmeid vähemalt alates 1. jaanuarist 2007 kooskõlas pädevate asutuste nõuetega, ning

▼C10

d) 

näitaja PESt RS,i sisendandmeid kalibreeritakse 12kuulise stressiperioodiga, mille finantsinstitutsioon on punkti c kohaldamisel kindlaks määranud.

▼M8

Artikkel 325bc 3.

Artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajate
image ja
image arvutamiseks peavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ lisaks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuetele täitma järgmisi nõudeid:

►C10  
a) 

image

arvutamisel kasutavad finantsinstitutsioonid tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes lõike 2 punktis a osutatud portfellis olevate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes;
 ◄
b) 

image arvutamisel kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes lõike 2 punktis b osutatud portfellis olevate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes;

c) 

käesoleva lõike punktides a ja b osutatud modelleeritavate riskitegurite suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumide kindlaksmääramisel kasutatavaid sisendandmeid kalibreeritakse lõike 4 punktis c osutatud ajalooliste andmetega; neid andmeid ajakohastatakse vähemalt kord kuus.
Artikkel 325bc 4.

Artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajate PESt FC ja PESt FC,i arvutamiseks peavad finantsinstitutsioonid lisaks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuetele täitma järgmisi nõudeid:

a) 

PESt FC arvutamisel kasutavad finantsinstitutsioonid tulevaste šokkide stsenaariumeid kõikide portfellis olevate positsioonide modelleeritavate riskitegurite suhtes;

b) 

PESt FC,i arvutamisel kasutavad finantsinstitutsioonid tulevaste šokkide stsenaariumeid kõikide portfellis olevate positsioonide modelleeritavate riskitegurite suhtes, mis on paigutatud laia riskitegurite kategooriasse i kooskõlas artikliga 325bd;

▼M8

c) 

punktides a ja b osutatud modelleeritavate riskitegurite suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumide kindlaksmääramisel kasutatavaid sisendandmeid kalibreeritakse ajalooliste andmetega eelmisest 12kuulisest perioodist; kui ulatuslikult suureneb ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ portfelli märkimisväärse arvu selliste modelleeritavate riskitegurite hinna volatiilsus, mis ei kuulu lõike 2 punktis a osutatud riskitegurite alamkogumisse, võivad pädevad asutused nõuda, et ►C10  finantsinstitutsioon ◄ kasutaks lühema perioodi kui eelneva 12 kuu ajaloolisi andmeid, ent see lühem periood ei või olla lühem kui eelnev kuuekuuline periood; pädevad asutused teavitavad EBAd igast otsusest, millega nõutakse, et ►C10  finantsinstitutsioon ◄ kasutaks lühema perioodi kui 12 kuu ajaloolisi andmeid, ja põhjendavad seda otsust.
Artikkel 325bc 5.
Artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitaja arvutamisel peavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ säilitama nende modelleeritavate riskitegurite väärtused, mille puhul nad ei pea käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt kohaldama tulevaste šokkide stsenaariumeid selle osalise eeldatava puudujäägi näitaja suhtes.
Artikkel 325bc 6.
EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada käesolevas artiklis osutatud riskimõõtmise mudelis andmesisendite kasutamise kriteeriume, sealhulgas andmete täpsuse kriteeriume ja andmesisendite kalibreerimise kriteeriume, kui turuandmed on ebapiisavad.

EBA esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile 10. jaanuariks 2026.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid