Článok 325bc Výpočty čiastkového predpokladaného schodku

denné výpočty hodnôt čiastkových predpokladaných schodkov;

97,5-ný percentil, jednostranný interval spoľahlivosti;

▼C8

pre dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, vypočítavajú inštitúcie hodnotu čiastkového predpokladaného schodku v čase t podľa tohto vzorca:

▼M8

kde:

PESt

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku v čase t;

j

=

index, ktorý označuje päť horizontov likvidity uvedených v prvom stĺpci tabuľky 1;

LHj

=

dĺžka horizontov likvidity j vyjadrená v dňoch uvedených v tabuľke 1;

T

=

základný časový horizont, kde T = 10 dní;

PESt(T)

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa určí uplatnením scenárov budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní len na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1.

PESt(T, j)

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorá sa určí uplatnením scenára budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní iba na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1, a ktorej horizont účinnej likvidity, ako je stanovené v súlade s článkom 325bd ods. 2, je rovnaký alebo dlhší ako LHj. Tabuľka 1 Horizont likvidity j Dĺžka horizontu likvidity j (v dňoch) 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu, ktoré si inštitúcia zvolila k spokojnosti príslušných orgánov tak, aby nasledujúca podmienka bola splnená s tým, že suma bola prijatá z predchádzajúcich 60 pracovných dní:

Inštitúcia, ktorá už nespĺňa požiadavku uvedenú v prvom odseku tohto písmena, to okamžite oznámi príslušným orgánom a do dvoch týždňov aktualizuje podmnožinu modelovateľných faktorov rizika s cieľom splniť uvedenú požiadavku; ak inštitúcia po dvoch týždňoch uvedenú požiadavku nesplnila, vráti sa k prístupu stanovenému v kapitole 1a pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko pre niektoré trading desky až dovtedy, kým nebude môcť preukázať príslušnému orgánu, že spĺňa požiadavku stanovenú v prvom pododseku tohto písmena;

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu zvolenom inštitúciou na účely písmena a) tohto odseku a ktoré boli zaradené do kategórie hlavného faktora rizika „i“ v súlade s článkom 325bd;

vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov uplatňované na modelovateľné faktory rizika uvedené v písmenách a) a b) musia byť kalibrované podľa historických údajov zo súvislého obdobia 12 mesiacov finančného stresu, ktoré inštitúcia identifikuje s cieľom maximalizovať hodnotu

. Na účely identifikácie uvedeného stresového obdobia inštitúcie využívajú obdobie pozorovania začínajúce sa najneskôr od 1. januára 2007, aby vyhoveli príslušným orgánom a

vstupné údaje

sa kalibrujú na stresové obdobie 12 mesiacov, ktoré inštitúcia identifikovala na účely písmena c).

pri výpočte

musia inštitúcie používať scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu uvedených v odseku 2 písm. a);

pri výpočte

musia inštitúcie používať scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu uvedených v odseku 2 písm. b);

vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov použité na modelovateľné faktory rizika uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku musia byť kalibrované na historické údaje uvedené v odseku 4 písm. c). Uvedené údaje sa aktualizujú aspoň raz mesačne.

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov na všetky modelovateľné faktory rizika pozícií v portfóliu;

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov na všetky modelovateľné faktory rizika pozícií v portfóliu, ktoré boli zaradené do kategórie hlavného faktora rizika i v súlade s článkom 325bd;

vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov použité na modelovateľné faktory rizika uvedené v písmenách a) a b) musia byť kalibrované na historické údaje z obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov; keď existuje významný vzostup cenovej volatility významného počtu modelovateľných faktorov rizika portfólia inštitúcie, ktoré nie sú v podmnožine faktorov rizika uvedených v odseku 2 písm. a), príslušné orgány môžu požadovať, aby inštitúcia používala historické údaje na obdobie kratšieho ako predchádzajúcich 12 mesiacov, ale takéto kratšie obdobie nesmie byť kratšie ako predchádzajúcich šesť mesiacov; príslušné orgány oznámia EBA akékoľvek rozhodnutie požadovať, aby inštitúcia používala historické údaje z obdobia kratšieho ako 12 mesiacov, a toto rozhodnutie odôvodnia.