+Artikel 223 3.
|
Artikel 223 3.
De instellingen berekenen de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de post (volatility-adjusted value of the exposure - EVA) die zij in aanmerking moeten nemen als volgt:
waarbij:
|
E
|
=
|
de waarde van de post zoals deze overeenkomstig hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3, naar gelang van het geval, zou worden vastgesteld als de positie niet door zekerheden zou zijn gedekt;
|
|
HE
|
=
|
de volatiliteitsaanpassing die voor de blootstelling passend wordt geacht, berekend overeenkomstig de artikelen 224 en 227.
|
In het geval van otc-derivatentransacties berekenen instellingen aan de hand van de in afdeling 6 van hoofdstuk zes uiteengezette methode EVA als volgt: EVA = E.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|