+Artikel 223 3.
|
Artikel 223 3.
Instituten ska beräkna det volatilitetsjusterade värdet på exponeringen (EVA) enligt följande:
där
|
E
|
=
|
exponeringsbeloppet fastställt enligt kapitel 2 eller 3, beroende på vad som är tillämpligt, om exponeringen inte är täckt av någon säkerhet,
|
|
HE
|
=
|
den lämpliga volatilitetsjusteringen för exponeringen, beräknad enligt artiklarna 224 och 227.
|
Vid transaktioner med OTC-derivat ska institut som använder metoderna i kapitel 6 avsnitt 6 beräkna EVA enligt följande: EVA = E.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|