+Article 223 3.
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Article 223 3.
Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
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E
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=
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la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;
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HE
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=
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la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.
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Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit: EVA = E.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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