+Artigo 223.o 3.
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Artigo 223.o 3.
No cálculo do valor da posição em risco ajustado pela volatilidade (EVA), as instituições devem considerar o seguinte:
em que:
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E
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=
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valor da posição em risco, tal como seria determinado nos termos do Capítulo 2 ou do Capítulo 3, conforme aplicável, se a posição não fosse garantida;
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HE
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=
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ajustamento de volatilidade adequado à posição em risco, calculado nos termos dos artigos 224.o e 227.o.
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Para as operações de derivados OTC, as instituições que utilizem o método estabelecido no capítulo 6, secção 6, calculam o EVA do seguinte modo: EVA = E.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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