+Artikkel 223 3.

Artikkel 223 3.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad volatiilsusega korrigeeritud riskipositsiooni väärtuse (EVA), mis tuleb neil arvesse võtta, järgmisel viisil:

image

Kus

E

=

riskipositsiooni väärtus, mis määrataks kindlaks vastavalt kas 2. või 3. peatüki kohaselt olukorras, kus riskipositsioon ei ole tagatud;

HE

=

riskipositsiooni puhul sobiv volatiilsuskoefitsient, mis on arvutatud vastavalt artiklitele 224 ja 227.

Börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul arvutavad 6. peatüki 6. jaos sätestatud meetodit kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ EVA järgmiselt:

EVA = E.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid