+Artikel 239 3.
|
Artikel 239 3.
Voor transacties die aan niet-volgestorte kredietprotectie onderworpen zijn, worden de looptijd van de kredietprotectie en de looptijd van de blootstelling door instellingen in de aangepaste waarde van de kredietprotectie weergegeven overeenkomstig de volgende formule:
waarbij:
|
GA
|
=
|
G*, gecorrigeerd voor enige looptijdmismatch;
|
|
G*
|
=
|
het bedrag van de protectie, gecorrigeerd voor enige valutamismatch;
|
|
t
|
=
|
het aantal resterende jaren tot de vervaldatum van de kredietprotectie, berekend overeenkomstig artikel 238, dan wel de waarde van T, naargelang welke van beide waarden lager is;
|
|
T
|
=
|
het aantal resterende jaren tot de vervaldatum van de blootstelling, berekend overeenkomstig artikel 238, dan wel vijf jaar, naargelang welke van beide waarden lager is;
|
De instellingen gebruiken GA als de waarde van de protectie voor de toepassing van de artikelen 233 tot en met 236.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|