+Artikel 239 3.
|
Artikel 239 3.
Vid transaktioner som omfattas av obetalt kreditriskskydd ska instituten avspegla kreditriskskyddets och exponeringens löptid i kreditriskskyddets justerade värde enligt följande formel:
där
|
GA
|
=
|
G* justerat med hänsyn till eventuell löptidsobalans,
|
|
G*
|
=
|
värdet på skyddet justerat med hänsyn till eventuell valutaobalans,
|
|
t
|
=
|
det lägsta värdet av antalet år som återstår av kreditriskskyddets löptid beräknad enligt artikel 238 och värdet på T,
|
|
T
|
=
|
det lägsta värdet av antalet år som återstår av exponeringens löptid beräknad enligt artikel 238 och fem år, och
|
Instituten ska använda GA som värdet på skyddet enligt artiklarna 233–236.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|