+Artikel 383 duovicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
---+Artikel 383 duovicies 1.
---+Artikel 383 duovicies 2.
|
Artikel 383 duovicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 383 duovicies 1.
|
De correlaties tussen subklassen voor het deltareferentiecreditspreadrisico en het vegareferentiecreditspreadrisico zijn als volgt:
Tabel 1
|
Subklasse
|
1, 2 en 12
|
3 en 14
|
4 en 15
|
5 en 16
|
6 en 17
|
7 en 18
|
8 en 19
|
9 en 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 en 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 en 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 en 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 en 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 en 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 en 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 en 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 en 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artikel 383 duovicies 2.
|
In afwijking van lid 1 worden de in dat lid berekende waarden van de correlaties tussen subklassen gedeeld door twee voor correlaties tussen een subklasse van de subklassen 1 tot en met 10 en een subklasse van de subklassen 12 tot en met 18.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|