+Artikel 383u Korrelationer mellan undergrupper vad gäller referenskreditspreadrisk
---+Artikel 383u 1.
---+Artikel 383u 2.
|
Artikel 383u Korrelationer mellan undergrupper vad gäller referenskreditspreadrisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383u 1.
|
Korrelationerna mellan undergrupperna för deltarisk för referenskreditspreadrisk och vegarisk för referenskreditspreadrisk ska vara följande:
Tabell 1
|
Undergrupp
|
1, 2 och 12
|
3 och 14
|
4 och 15
|
5 och 16
|
6 och 17
|
7 och 18
|
8 och 19
|
9 och 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 och 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 och 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 och 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 och 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 och 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 och 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 och 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 och 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artikel 383u 2.
|
Genom undantag från punkt 1 ska de korrelationsvärden mellan undergrupperna som beräknas i den punkten divideras med 2 för korrelationer mellan en undergrupp från undergruppsgruppen 1–10 och en undergrupp från undergruppsgruppen 12–18.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|