+Член 383ф Междугрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред
---+Член 383ф 1.
---+Член 383ф 2.

Член 383ф Междугрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред

-

1. Преглед

,
Член 383ф 1.

Междугруповите корелационни коефициенти за делта риск от референтния кредитен спред и вега риск от референтния кредитен спред са следните:



Таблица 1

Група

1, 2 и 12

3 и 14

4 и 15

5 и 16

6 и 17

7 и 18

8 и 19

9 и 10

20

11

19

1, 2 и 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 и 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 и 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 и 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 и 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 и 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 и 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 и 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Член 383ф 2.
Чрез дерогация от параграф 1 стойностите на междугруповите корелационни коефициенти, изчислени в същия параграф, се разделят на 2 за корелационните коефициенти между група от групи 1 — 10 и група от групи 12 — 18.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти