22. Voor de toepassing van paragraaf 21(a) dienen instellingen de segmentering van blootstellingen …

Voor de toepassing van paragraaf 21(a) dienen instellingen de segmentering van blootstellingen te analyseren en te bepalen of het toepassingsgebied van het betrokken model is gewijzigd in de periode waarop de gegevens die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het model voor het onderbrengen van debiteuren of blootstellingen in klassen of groepen, betrekking hebben. Wanneer er een wijziging wordt waargenomen, dienen instellingen de risicodeterminanten die relevant zijn voor de wijziging van het toepassingsgebied van het model te analyseren door hun verdeling in de referentiegegevensverzameling vóór en na de wijziging te vergelijken met elkaar en met de verdeling van die risicodeterminanten in de toepassingsportefeuille. Daartoe dienen instellingen gebruik te maken van statistische methoden, zoals clusteranalyse of soortgelijke technieken voor het aantonen van representativiteit. In geval van gepoolde modellen dient de analyse te worden uitgevoerd op het deel van het toepassingsgebied van het model dat door een instelling wordt gebruikt.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/