22. În sensul punctului 21 (a), instituțiile trebuie să analizeze segmentarea de expuneri și să …

În sensul punctului 21 (a), instituțiile trebuie să analizeze segmentarea de expuneri și să examineze dacă au avut loc schimbări în domeniul de aplicare ale modelului luat în considerare în perioada acoperită de datele utilizate în dezvoltarea modelului pentru încadrarea debitorilor sau a expunerilor în clase de rating sau în grupe de r isc. Acolo unde s-au observat astfel de schimbări, instituțiile trebuie să analizeze factorii de risc relevanți pentru modificarea domeniului de aplicare al modelului, comparând distribuția acestora în SDR înainte și după modificare, precum și cu distribuția acelor factori de risc în portofoliul de aplicare. În acest scop, instituțiile trebuie să aplice metodologii statistice cum ar fi analiza de grup (cluster analysis) sau tehnici similare pentru a demonstra reprezentativitatea. În cazul modelelor centralizate, analiza trebuie realizată cu privire la acea parte a domeniului de aplicare al modelului care este folosită de o instituție.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/