22. Para efeitos do número 21(a), as instituições devem analisar a segmentação das posições em …

Para efeitos do número 21(a), as instituições devem analisar a segmentação das posições em risco e considerar se existiram alterações ao âmbito de aplicação do modelo considerado durante o período abrangido pelos dados utilizados no desenvolvimento do modelo para a afetação das posições em risco ou devedores ao grau ou categoria. No caso em que tenham sido observadas tais alterações, as instituições devem analisar os fatores de risco relevantes para a alteração do âmbito de aplicação do modelo, comparando a sua distribuição no CDR antes e após a alteração, bem como com a distribuição desses fatores de risco na carteira de aplicação. Para o efeito, as instituições devem aplicar metodologias estatísticas, tais como análise de aglomerados (“clusters”) ou técnicas similares para demonstrar representatividade. No caso de modelos partilhados, a análise deve ser realizada em relação à parte do âmbito do modelo que é utilizada por uma instituição.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/