|
+Artykuł 325ba 1. |
Artykuł 325ba 1.Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfela obejmującego wszystkie pozycje przypisane do jednostek odpowiadających za handel, dla których instytucja uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 325az ust. 2, jako wyższą z następujących wartości:
a)
sumy następujących wartości:
(i)
miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z art. 325bb (ESt-1), oraz
(ii)
miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z sekcją 5 (SSt-1); lub
b)
sumy następujących wartości:
(i)
średniej dziennej miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji obliczonej zgodnie z art. 325bb dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (ESavg), pomnożonej przez mnożnik (mc); oraz
(ii)
średniej dziennej miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji obliczonej zgodnie z sekcją 5 dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (SSavg). Obliczając wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego przy użyciu modelu wewnętrznego zgodnie z akapitem pierwszym, instytucja nie uwzględnia własnych spreadów kredytowych przy obliczaniu miar, o których mowa w lit. a) i b), w odniesieniu do pozycji we własnych instrumentach dłużnych instytucji. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|