Artykuł 455 Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego

wskazanie, w jakich celach podejmuje działalność handlową, oraz procesy stosowane do identyfikowania, pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka rynkowego;

zasady, o których mowa w art. 104 ust. 1, dotyczące określania, które pozycje należy uwzględnić w portfelu handlowym;

ogólny opis struktury jednostek odpowiadających za handel objętych modelami wewnętrznymi, w tym w przypadku każdej jednostki ogólny opis strategii biznesowej jednostki, dozwolonych w niej instrumentów oraz głównych rodzajów ryzyka związanych z tą jednostką;

przegląd pozycji portfela handlowego nieobjętych modelami wewnętrznymi, w tym ogólny opis struktury jednostki oraz rodzajów instrumentów wchodzących w skład jednostek lub kategorii jednostek zgodnie z art. 104b;

strukturę i organizację funkcji zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procesu zarządzania tym ryzykiem;

zakres, główne cechy i wybór kluczowych elementów modelowania w poszczególnych modelach wewnętrznych, które wykorzystuje się do obliczania wartości ekspozycji na ryzyko, w odniesieniu do głównych modeli stosowanych na zasadzie skonsolidowanej i opis tego, w jakim zakresie wspomniane modele wewnętrzne odzwierciedlają modele stosowane na zasadzie skonsolidowanej, w tym w stosownych przypadkach, ogólny opis następujących elementów:

najnowszą wartość, jak również najwyższą, najniższą i średnią wartość dla poprzednich 60 dni roboczych:

najnowszą wartość, jak również średnią wartość dla poprzednich 60 dni roboczych:

liczbę przekroczeń stwierdzonych w wyniku weryfikacji historycznej w okresie ostatnich 250 dni roboczych w oparciu o 99. percentyl, o której mowa w art. 325bf ust. 6.