+Člen 455 Uporaba notranjih modelov za tržno tveganje
---+Člen 455 1.
---+Člen 455 2.
---+Člen 455 3.

Člen 455 Uporaba notranjih modelov za tržno tveganje

-

1. Pregled

,
Člen 455 1.

Institucija, ki za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporablja notranje modele iz člena 325az, razkrije:

(a) 

cilje pri opravljanju trgovalnih dejavnosti in postopke, ki se izvajajo za ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor tržnega tveganja;

(b) 

politike iz člena 104(1) za določanje, katera pozicija se vključi v trgovalno knjigo;

(c) 

splošen opis strukture trgovalnih enot, ki jih zajemajo notranji modeli, pri čemer se za vsako enoto vključi splošni opis poslovne strategije enote, njeni dovoljeni instrumenti in glavne vrste tveganj v zvezi s to enoto;

(d) 

pregled pozicij iz trgovalne knjige, ki niso zajete v notranjih modelih, vključno s splošnim opisom strukture enote in vrst instrumentov, vključenih v enote ali kategorije enot v skladu s členom 104b;

(e) 

strukturo in organizacijo funkcije upravljanja tržnega tveganja ter njeno vodenje;

(f) 

obseg, glavne značilnosti in ključne izbire modeliranja različnih notranjih modelov, ki se uporabljajo za izračun zneskov izpostavljenosti tveganjem za glavne modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, ter opis, v kolikšni meri ti notranji modeli predstavljajo modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, po potrebi vključno s splošnim opisom naslednjega:

(i) 

pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun pričakovanega primanjkljaja iz člena 325ba(1), točka (a), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov;

(ii) 

metodologije, uporabljene za izračun mere tveganja za stresni scenarij iz člena 325ba(1), točka (b), razen specifikacij iz člena 325bk(3);

(iii) 

pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila iz člena 325ba(2), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov.
Člen 455 2.

Institucije za vse trgovalne enote, ki jih zajemajo notranji modeli iz člena 325az, na zbirni podlagi razkrijejo naslednje sestavine, kadar je to ustrezno:

(a) 

najnovejšo vrednost ter najvišjo in najnižjo vrednost in aritmetično sredino za preteklih 60 delovnih dni za:

(i) 

mero neomejenega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1);

(ii) 

mero neomejenega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1) za vsako regulativno širšo kategorijo dejavnikov tveganja;

(b) 

najnovejšo vrednost ter aritmetično sredino za preteklih 60 delovnih dni za:

(i) 

mero tveganja pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1);

(ii) 

mero tveganja za stresni scenarij iz člena 325ba(1), točka (b);

(iii) 

kapitalske zahteve za tveganje neplačila iz člena 325ba(2);

(iv) 

vsoto kapitalskih zahtev iz člena 325ba(3), vključno z vsemi sestavinami formule in ustreznim multiplikatorjem;

(c) 

število preseganj v testiranjih za nazaj v zadnjih 250 delovnih dneh pri 99. percentilu iz člena 325bf(6).
Člen 455 3.
Institucije za vse trgovalne enote na zbirni podlagi razkrijejo kapitalske zahteve za tržno tveganje, ki bi se izračunale v skladu z delom 3, naslov IV, poglavje 1a, če institucije ne bi dobile dovoljenja za uporabo notranjih modelov za te trgovalne enote.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.