|
+Artykuł 455 1. |
Artykuł 455 1.Instytucja stosująca modele wewnętrzne, o których mowa w art. 325az, do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego ujawnia następujące informacje:
a)
wskazanie, w jakich celach podejmuje działalność handlową, oraz procesy stosowane do identyfikowania, pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka rynkowego;
b)
zasady, o których mowa w art. 104 ust. 1, dotyczące określania, które pozycje należy uwzględnić w portfelu handlowym;
c)
ogólny opis struktury jednostek odpowiadających za handel objętych modelami wewnętrznymi, w tym w przypadku każdej jednostki ogólny opis strategii biznesowej jednostki, dozwolonych w niej instrumentów oraz głównych rodzajów ryzyka związanych z tą jednostką;
d)
przegląd pozycji portfela handlowego nieobjętych modelami wewnętrznymi, w tym ogólny opis struktury jednostki oraz rodzajów instrumentów wchodzących w skład jednostek lub kategorii jednostek zgodnie z art. 104b;
e)
strukturę i organizację funkcji zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procesu zarządzania tym ryzykiem;
f)
zakres, główne cechy i wybór kluczowych elementów modelowania w poszczególnych modelach wewnętrznych, które wykorzystuje się do obliczania wartości ekspozycji na ryzyko, w odniesieniu do głównych modeli stosowanych na zasadzie skonsolidowanej i opis tego, w jakim zakresie wspomniane modele wewnętrzne odzwierciedlają modele stosowane na zasadzie skonsolidowanej, w tym w stosownych przypadkach, ogólny opis następujących elementów:
(i)
metody modelowania stosowanej do obliczania oczekiwanych braków, o których mowa w art. 325ba ust. 1 lit. a), w tym częstotliwości aktualizacji danych;
(ii)
metody stosowanej do obliczania miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych, o której mowa w art. 325ba ust. 1 lit. b), innej niż specyfikacje przewidziane w art. 325bk ust. 3;
(iii)
metody modelowania stosowanej do obliczania narzutu kapitałowego z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 325ba ust. 2, w tym częstotliwości aktualizacji danych; 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|