+Artikel 455 Användning av interna modeller för marknadsrisk
---+Artikel 455 1.
---+Artikel 455 2.
---+Artikel 455 3.

Artikel 455 Användning av interna modeller för marknadsrisk

-

1. Översikt

,
Artikel 455 1.

Ett institut som använder de interna modeller som avses i artikel 325az för att beräkna sina kapitalbaskrav för marknadsrisk ska offentliggöra följande:

a) 

Dess mål för genomförande av handelsverksamhet och de processer som införts för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera marknadsrisken.

b) 

Riktlinjerna enligt artikel 104.1 för fastställande av vilka positioner som ska ingå i handelslagret.

c) 

En allmän beskrivning av strukturen för de handlarbord som omfattas av internmodellerna, däribland för varje bord en allmän beskrivning av bordets affärsstrategi, de instrument som är tillåtna och de huvudsakliga risktyperna för det bordet.

d) 

En översikt av de positioner i handelslagret som inte omfattas av internmodellerna, däribland en allmän beskrivning av bordets struktur och av de typer av instrument som ingår i borden eller i bordskategorierna i enlighet med artikel 104b.

e) 

Strukturen för och organisationen av funktionen för marknadsriskhantering och styrning avseende marknadsrisk.

f) 

Omfattningen av och huvuddragen och de viktigaste modelleringsvalen för de olika interna modeller som används för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen för de huvudmodeller som används på gruppnivå och en beskrivning av i vilken omfattning dessa interna modeller representerar de modeller som används på gruppnivå, däribland i tillämpliga fall en allmän beskrivning av följande:

i) 

Den modelleringsansats som används för att beräkna expected shortfall enligt artikel 325ba.1 a, inbegripet hur ofta data uppdateras.

ii) 

Den metodik som används för att beräkna det riskmått med stresscenarier som avses i artikel 325ba.1 b, förutom de specifikationer som anges i artikel 325bk.3.

iii) 

Den modelleringsansats som används för att beräkna det kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som avses i artikel 325ba.2, inbegripet hur ofta data uppdateras.
Artikel 455 2.

Instituten ska, om så är tillämpligt och på aggregerad basis för alla handlarbord som omfattas av de interna modeller som avses i artikel 325az, offentliggöra följande komponenter:

a) 

Det senaste värdet och det högsta och lägsta värdet samt medelvärdet under de föregående 60 bankdagarna för

i) 

det oinskränkta expected shortfall-mått som avses i artikel 325bb.1,

ii) 

det oinskränkta expected shortfall-mått som avses i artikel 325bb.1 för varje föreskriven övergripande riskfaktorkategori.

b) 

Det senaste värdet samt medelvärdet under de föregående 60 bankdagarna för

i) 

det expected shortfall-riskmått som avses i artikel 325bb.1,

ii) 

det riskmått med stresscenarier som avses i artikel 325ba.1 b,

iii) 

det kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som avses i artikel 325ba.2,

iv) 

summan av de kapitalbaskrav som avses i artikel 325ba. 3, inklusive alla komponenter i formeln och tillämplig multiplikationsfaktor.

c) 

Antalet utfallstester av överskridanden under de senaste 250 bankdagarna vid 99 %-percentilen såsom avses i artikel 325bf.6.
Artikel 455 3.
Instituten ska på aggregerad basis för alla handlarbord offentliggöra de kapitalbaskrav för marknadsrisk som skulle ha beräknats i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 1a, om instituten inte hade beviljats tillstånd att använda sina interna modeller för de handlarborden.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.