ROZDZIAŁ 4 Współczynniki K w ramach ryzyka dla firmy

Artykuł 24

Wymóg oparty na współczynniku K w ramach ryzyka dla firmy określa się za pomocą następującego wzoru:

K-TCD + K-DTF + K-CON

gdzie:

K-TCD (współczynnik K dotyczący ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta transakcyjnego) jest równy kwocie obliczonej zgodnie z art. 26;

K-DTF (współczynnik K dotyczący dziennych przepływów transakcyjnych) jest równy wartości dziennych przepływów transakcyjnych zmierzonej zgodnie z art. 33 i pomnożonej przez odpowiedni współczynnik procentowy określony w art. 15 ust. 2; oraz

K-CON (współczynnik K dotyczący ryzyka koncentracji) jest równy kwocie obliczonej zgodnie z art. 39.

Współczynniki K-TCD i K-CON opierają się na transakcjach zarejestrowanych w portfelu handlowym firmy inwestycyjnej zawierającej transakcje na własny rachunek, czy to w imieniu własnym, czy w imieniu klienta.

Współczynnik K-DTF opiera się na transakcjach zarejestrowanych w portfelu handlowym firmy inwestycyjnej zawierającej transakcje na własny rachunek, czy to w imieniu własnym, czy w imieniu klienta, oraz transakcjach zawieranych przez firmę inwestycyjną poprzez wykonywanie zleceń we własnym imieniu na rachunek klientów.