Artykuł 59 4.

posiadają solidne ramy i narzędzia służące mierzeniu i monitorowaniu ich ryzyk utraty płynności, w tym ryzyka utraty śróddziennej płynności, i zarządzaniu tymi ryzykami, dla każdej waluty systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego działają one jako agent rozrachunkowy;

mierzą i monitorują na bieżąco i terminowo – co najmniej raz dziennie – swoje potrzeby dotyczące płynności i poziom posiadanych aktywów płynnych; czyniąc to, określają wartość swoich dostępnych aktywów płynnych, z uwzględnieniem odpowiednich redukcji wartości tych aktywów;

utrzymują wystarczające kwalifikujące się zasoby płynne we wszystkich stosownych walutach do celów terminowego świadczenia usług rozrachunkowych z uwzględnieniem szerokiej gamy potencjalnych scenariuszy warunków skrajnych, w tym ryzyka utraty płynności spowodowanego niewywiązaniem się z zobowiązania przez co najmniej dwóch uczestników, w tym ich jednostki dominujące i jednostki zależne, wobec których mają swoje największe ekspozycje;

ograniczają odpowiednie ryzyka utraty płynności za pomocą kwalifikujących się zasobów płynnych w każdej stosownej walucie, takich jak środki pieniężne w banku centralnym emisji i w innych instytucjach finansowych mających zdolność kredytową, zatwierdzone linie kredytowe lub podobne uzgodnienia oraz wysoce płynne zabezpieczenia lub inwestycje, które są łatwo dostępne i zamienne na środki pieniężne, o wcześniej określonych i wysoce wiarygodnych ustaleniach dotyczących finansowania, nawet w skrajnych, lecz prawdopodobnych warunkach rynkowych, oraz identyfikują, mierzą i monitorują swoje ryzyko utraty płynności pochodzące z rozmaitych instytucji finansowych, z których korzystają do celów zarządzania swoimi ryzykami utraty płynności;

w przypadku gdy stosowane są wcześniej określone i wysoce wiarygodne ustalenia dotyczące finansowania, zatwierdzone linie kredytowe lub podobne ustalenia, na dostawców płynności wybierają wyłącznie instytucje finansowe mające zdolność kredytową; ustanawiają i stosują odpowiednie limity koncentracji dla każdego z odpowiednich dostawców płynności, w tym swojej jednostki dominującej i jednostek zależnych;

określają i testują, poprzez regularne i rygorystyczne stosowanie testu warunków skrajnych, czy odpowiednie zasoby są wystarczające;

analizują i planują metody postępowania z wszelkimi nieprzewidzianymi i potencjalnie niepokrytymi brakami płynności oraz przyjmują regulaminy i procedury wdrażające takie plany;

w przypadku gdy jest to wykonalne i możliwe, bez uszczerbku dla zasad kwalifikowalności określonych przez bank centralny, mają dostęp do rachunków w banku centralnym i innych usług banku centralnego w celu wzmocnienia swojego zarządzania ryzykami utraty płynności, a unijne instytucje kredytowe deponują odpowiednie środki pieniężne na specjalnych rachunkach w unijnych bankach centralnych emisji;

dysponują wcześniej określonymi i wysoce wiarygodnymi ustaleniami służącymi zapewnieniu możliwości terminowej zamiany zabezpieczenia otrzymanego od swojego klienta niewywiązującego się z zobowiązania na środki pieniężne, a w przypadku stosowania niezatwierdzonych uzgodnień wykazują, że wszelkie związane z tym potencjalne ryzyko zostało zidentyfikowane i ograniczone;

składają regularne sprawozdania organom, o których mowa w art. 60 ust. 1, dotyczące sposobów, jakie stosują do mierzenia i monitorowania swoich ryzyk utraty płynności, w tym ryzyk utraty śróddziennej płynności, oraz do zarządzania tymi ryzykami oraz ujawniają publicznie te sposoby.