+Artykuł 383n Wagi ryzyka dla ryzyka walutowego
---+Artykuł 383n 1.
---+Artykuł 383n 2.
---+Artykuł 383n 3.
---+Artykuł 383n 4.

Artykuł 383n Wagi ryzyka dla ryzyka walutowego

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383n 1.
Wagi ryzyka dla wszystkich wskaźników wrażliwości delta na czynnik ryzyka walutowego między walutą sprawozdawczą instytucji a inną walutą wynoszą 11 %.
Artykuł 383n 2.

Waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących par walutowych, w których jedną walutą jest euro, a drugą walutą jest waluta państwa członkowskiego uczestniczącego w ERM II, jest równa jednej z poniższych wartości:

a) 

wadze ryzyka, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 3;

b) 

maksymalnym wahaniom w zakresie marginesu wahań formalnie uzgodnionego przez dane państwo członkowskie i EBC, jeśli ten margines wahań jest węższy niż margines wahań określony w ramach ERM II.
Artykuł 383n 3.
Niezależnie od ust. 2 waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących walut określonych w tym ustępie, które to waluty uczestniczą w ERM II i cechują się formalnie uzgodnionym marginesem wahań węższym niż standardowy margines wynoszący plus lub minus 15 %, równa się maksymalnym procentowym wahaniom w zakresie tego węższego marginesu.
Artykuł 383n 4.
Wagi ryzyka dla wszystkich wskaźników wrażliwości vega na czynnik ryzyka walutowego wynoszą 100 %.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy