4.4 Kompletność parametrów wejściowych

Instytucje powinny posiadać procedury pozyskiwania w odpowiednim czasie danych historycznych w celu skalibrowania parametrów wejściowych zgodnie z opisem zawartym w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z alternatywnych źródeł danych, na wypadek gdyby dane historyczne ze źródeł danych, z których zwykle korzystają, nie były dostępne.

Instytucje powinny posiadać jasną politykę i procesy zastępowania brakujących lub niespójnych wartości w szeregach czasowych danych historycznych i parametrach wejściowych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w tym politykę weryfikowania, że zastąpienie wartości brakujących lub niespójnych jest zgodne z wymogami określonymi w punktach 13 do 16, 21 i 22.

Instytucje powinny zapewnić, aby dane nie były filtrowane oraz aby wartości odpowiadające dużym zmianom nie były wyłączane z szeregów czasowych danych historycznych i parametrów wejściowych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, chyba że dane filtrowane lub wartości wyłączane odpowiadają danym lub wartościom błędnym lub niespójnym.

W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane są wykorzystywane jako wartości zastępcze dla wartości brakujących lub niespójnych w parametrach wejściowych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dla czynnika ryzyka, wartości interpolowane lub ekstrapolowane powinny odpowiednio odzwierciedlać wartości brakujące, niezależnie od zastosowanej metody interpolacji lub ekstrapolacji.

W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane, oparte na parametrach wejściowych odpowiadających innym czynnikom ryzyka, które mogą, ale nie muszą, być włączone do wewnętrznego modelu instytucji, są wykorzystywane jako wartości zastępcze dla PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU POMIARU RYZYKA

wartości brakujących lub niespójnych w parametrach wejściowych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dla czynnika ryzyka, dane wartości interpolowane lub ekstrapolowane powinny opierać się na parametrach wejściowych odpowiadających czynnikom ryzyka, które pozytywnie przeszły lub przeszłyby ocenę możliwości modelowania, o której mowa w art. 325be tego rozporządzenia.

W przypadku gdy wartości ekstrapolowane oparte na parametrach wejściowych odpowiadających innym czynnikom ryzyka, które mogą, ale nie muszą, być włączone do wewnętrznego modelu instytucji, są wykorzystywane jako wartości zastępcze dla wartości brakujących lub niespójnych w parametrach wejściowych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dla czynnika ryzyka, dane wartości ekstrapolowane powinny opierać się na parametrach wejściowych spełniających warunki ustanowione w lit. a) do c) punktu 28.